個人的な最近の売り戦略の開発方法

そういえばトレーリングストップ系売り戦略ですが、

コキュートス_トレイル（S）という名前にしようと思っております（ぇ

これは非常に迷ったのですが、

・外部指標を使う戦略のため、ゴッドには組み込めない
・もちろんスイングキュルではない（ぇ

などの理由から、コキュートス系が最も適しているのではないか、と判断させていただきました笑

そのため、コキュートス（S）が使える方ですとご利用いただけると思います。

この戦略はもちろん対象は貸借銘柄ですが、

貸借銘柄・全市場全銘柄どちらを対象としても売りとしては個人的に納得の能力でして、

ゴッドブレス2と同水準のスリッページ負荷で

総取引回数3万回オーバー＋バックテスト段階の期待値が1％を超えるため、

まさにゴッドブレス2と逆の位置付けという感じにはなると思っております笑

ただゴッドブレス2の逆とも全く異なるロジックでして、

またコキュートス（S）と何が違うのかといいますと、結構違ったりします（ぇ

・短期保有のコキュートス（S）に対して、コキュートス_トレイル（S）は保有日数が決まっていない
・コキュートス（S）は直近強い動きをしている銘柄を狙うのに対し、コキュートス_トレイル（S）は直近弱い銘柄をしている銘柄を狙うタイプです。そのためシグナル銘柄は個人的な実運用上ではそこまで一致していないようです。
・上昇トレンド耐性はおそらくコキュートス（S）の方が高いと思っています。そのため、コキュートス_トレイル（S）は本格的な上昇トレンドでは自動停止するタイプで、ボックス以下の相場での暴落（2011年3月など）への対策を重視した感じです。

今は各最適分散投資ファイルを作っておりますので、

引き続き作業を進めさせていただきたいと思います汗

そういえば余談ですが、私の最近の売り戦略の開発方法について書かせていただきますと、

正直今年はめったにないほど買いが強い相場だとは思っておりまして、

DDが大きくなってしまった売り戦略も多くなっているのは、上記相場の強さの影響がやはりかなり大きいとは思っていたりしますね〜汗

これは日経平均の強弱レシオA（50日）などをイザナミでご覧いただくと分かりやすいのですが、

「なんだこの強弱レシオの値は？汗」

と思うほど強弱レシオの値（市場のエネルギーの大きさ）がものすごいことになっておりまして、

おそらくやはり2000年以降最強の相場だとは思っております苦笑

そのため売りに一時的に厳しいのはやむをえない相場だとは思っておりまして、

こちらにつきましては今はトレンド判定フィルターをうまく活用できないものかとは考えております。

個人的には、最近売り戦略を開発するときには特に

「2013年の相場でDDが大きくならないこと」

を重視しておりまして、

これは推測ではあるのですが、

「2013年の相場に耐えられる売りであれば、ある程度の相場には耐えられる可能性が高いのではないか？」

という仮定にもとづくお話ですね〜。

そういった中で、コキュートス（S）とヒノカグ・ショート【下方ブレイク】は上昇トレンドに耐えておりまして、

上記よりはフォワードが短いのは事実なのですが、

コキュートス_トレイル（S）も今のところは耐えており、特に5月の暴落に最も強かったのはこの戦略でした汗

個人的には上昇相場では売りで勝つことは目指しておらず、あくまで暴落対策というイメージではありますが、

正直保有がある時とない時では結構安心感が違う感じがしておりますので苦笑、

中途半端な地合以下では便利だと思っていたりしますね〜。

あとは

「また、銘柄分散を増やしても耐えられること」

も重視しておりまして、

これはたとえば10銘柄分散では美しい曲線になるが、50銘柄分散ですとガタガタになるといったものは避けたいと思っております苦笑

これはやはり、10銘柄だけの場合のみきれいというのは、カーブフィッティングの可能性が高いと思っているためですね〜。

優先順下位を引いても能力が高ければ、それだけ信頼度が増すイメージですね。

コキュートス（S）も、コキュートス_トレイル（S）も、

あくまで過去の検証上ではありますが、60〜100銘柄分散までは耐えていると思います。

なお、今のところではありますが、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】は個人用カスタマイズの方が成績がいいようです汗

コキュートス（S）はそこまで極端な差はないようです。

個人用のカスタマイズ方法は以下に記載してありますので、

もしご興味がある方がいらっしゃいましたら試してみてくださいね。

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