システムトレードブログ

コキュートス_トレイル(S)のカスタマイズ方法(1)

トレシズカスタマイズ方法

今日は結構激しい相場でしたね〜汗

私が今日何を思ったのかといいますと、実は

「コキュートス_トレイル(S)のシグナルが今日欲しかった…」

という点です苦笑

昨日はコキュートス_トレイル(S)の個人用では1シグナルしか約定していなかったのですが、

システムトレード戦略ではよく、

「このシグナルが1日ずれていれば…」

という瞬間がよくあるものだと思っていたりします苦笑

とはいえ、こういったずれはやはり相場を読めない限りは避けられないものだとは思っておりますし、

私の場合ですとそれでもなお自分の裁量よりは圧倒的にシストレ戦略が上回っておりますので、

シグナル重視です笑

もうちょっと下落トレンドにおける売りシグナルが欲しいということで、

今日は引け後からコキュートス_トレイル(S)をいろいろカスタマイズしておりました。

意外だったのですが、結構過去の能力が上がるカスタマイズ方法があることにびっくりです苦笑

このあたりは後述させていただきますね。

まず個人的なコキュートス_トレイル(S)の位置付けにつきまして解説させていただきますと、

やはりこの戦略はゴッドブレス2の逆ということで、

「完全に下落トレンド対策」

です笑

ただ一方、たとえばゴッドブレス2でもヒノカグ【上方ブレイク】でも何でもいいのですが、

ブレイクアウト系買い戦略を単純にひっくりかえして売りにした場合、

たいしたパフォーマンスにならない場合が多いかもしれません。

…ちなみに、私の場合は買い戦略をひっくりかえして売りにするという手法は、

ほぼ全戦略で一応試しています(ぇ

この点から分かることとしましては、

「ブレイクアウトの場合、買いと売りでは組み方が違うのではないか?」

といった点です。

これが本当なのかどうかは私にも正確には分かっていないのですが、

個人的な経験上では、ブレイクアウトの買いをひっくり返したものは無効な場合が多いことから、

上記のような推測に到達しています苦笑

そのためコキュートス_トレイル(S)のロジックそのものはゴッドブレス2の反対ともまったく異なるものですが、

個人的に重視しております点は、

「買いのブレイクアウトでは、下落トレンドにおける約定数を減らす」
「売りのブレイクアウトでは、上昇トレンドにおける約定数を減らす」

という点ですね〜。

やはり買いは上昇トレンドで勝ちやすく、売りは下落トレンドで勝ちやすいというのは相場の根本だと考えますので、

カスタマイズの際にもこのあたりをかなり重視します。

余談ですが、暴騰している銘柄の掲示板などでよく、

「信用で買ったやつ涙目」
「信用で売ったやつ涙目」

などといった表現がされていますが、

これは正しくない表現だとは思っております(ぇ

正確には、

「レバレッジをかけて買ったやつ涙目」
「レバレッジをかけて売ったやつ涙目」

ということではないでしょうか苦笑

たとえばですが、信用で1万円空売った場合、空売った銘柄が+100%値上がりしても損失は1万円ですので、別に信用取引でも全く恐くはありません。

自分の資金が100万円だとしまして、銘柄Aを300万空売ったとしましたら、もちろん+100%値上がりしましたら涙目ではありますが苦笑

そのため、空売りや信用取引が恐いのではなく、

本当に恐いのは「リスクのかけすぎ」ではないかとは思います。

おそらくは

・売りの場合、上記掲示板の内容のように、損失に上限がないため恐いという印象がある
・また、証券会社の規制により空売れない銘柄が含まれるためあまり好きではない
・空売りは何か悪いことをしているようなイメージがある

といったニュアンスで売りを避けられている方も多いかもしれません。

ただ、たとえば為替などでもそうですが、BOなどもありますが基本は「買いか売りか?」です。

これを株に置き換えて考えますと、極端な表現ではありますが、

売りを避ける=売りという選択肢が使えない=相場の2分の1の機会を損失する

とも言えるのではないかとも思っております苦笑

もちろん、B・N・F氏のように買いのみで素晴らしい成績となっている超人もいらっしゃいますし、

このあたりは間違いなくお好みを優先するべき要素だとは思っておりますので、

私自身売りをおすすめしているわけではないとお考えいただけるとありがたいのですが汗、

個人的には、売りを併用するのが好み、ということですね笑

ただ少なくとも、リスクコントロールをしていれば買いと売りに極端に差があるわけでもないですし、

売りが恐いというのは偏見、というのが持論ではあります(コラ

ただ、売りはちゃんと損切りができる方でないと危険だとは思っております汗

もしストップ高に張り付いて恐いという売り玉があったとしましたら、

SBIの口座を持っていますと、

もちろん高くはなり、大幅な損切りとはなりますが、夜間PTSで同数を現物で買うことができれば損切りできたことと同じ意味になります(ぇ

余談が長くなってしまいました、

また持論の展開申し訳ないです汗、

あくまで上記は私個人の考え方ですので、あくまで1つだと思っていただけるとありがたいです苦笑

前置きが長くなってしまいましたが、コキュートス_トレイル(S)のカスタマイズ方法についてです。

■コキュートス_トレイル(S)のカスタマイズ方法

(1)下落トレンドでシグナル数を増やす

基本的には、売りは上昇トレンドでのシグナル数を減らし、下落トレンドでのシグナル数を増やすというのが、

トレンドフォローの観点から見ても自然だと考えます。

コキュートス_トレイル(S)の場合ですと標準バージョンと外部指標使用バージョンの2つがありますが、

「下落トレンドでは標準バージョンと外部指標使用バージョンの両方を使う」

という手法が考えられます。

何をもって下落トレンドと判断するかどうか?という点が焦点になってきますが、

個人的に

(A)日経平均の終値が日経平均の移動平均(終値)(25日)より小さい場合には下落トレンドとみなす
(B)ジャスダックインデックスの終値がジャスダックインデックスの移動平均(終値)(25日)より小さい場合には下落トレンドとみなす

を比較してみましたところ、若干(A)の日経平均を使った方が有効な感じがしました。

これはおそらくは売り戦略の場合貸借銘柄が対象となりますので、貸借銘柄には東証一部銘柄が多く含まれるためだと思われます。

そのため売りの場合ですと日経平均やTOPIXを使った方がいい場合が多く、

逆に買いの場合ですとTOPIXやジャスダックインデックスを使った方がいい場合が多い、という感じでしょうか。

これはご自身の戦略の、東証一部銘柄の割合と新興銘柄の割合とのどちらが多いかによって判断されるのが無難かもしれませんね〜。

コキュートス_トレイル(S)の個人用でも、日経平均の終値が日経平均の移動平均(終値)(25日)より小さい場合に標準バージョンと外部指標使用バージョンの2つを併用する形にしますと、

過去の通算利益率が+150%ほど伸びます汗

(2)終値→高値(率)または安値→高値(率)の条件を追加する

私の場合ですと、売りの場合には

「前日高値以上になったら逆指値で損切り」

という条件を入れています。

この際に、

「前日大陰線の銘柄よりは、前日ちょっとした陰線の銘柄の方が期待値が高い」

というデータがあります。

といいますのも、

今日のモブキャストのような動きをしている銘柄を空売り、翌日暴騰したとしましたら、

もし高値まで到達しますと結構な幅の損切りになるためですね〜苦笑

これも試してみましたところ、年度毎DDが抑えられる傾向にあり、かなり有効なようです。

具体的には、仕掛け条件に

・終値→高値(率)が10より小さい(10という数字は5〜15あたり)
・安値→高値(率)が10より小さい(10という数字は5〜15あたり)

といった設定を入れる感じです。

(3)翌日始値を使う

コキュートス系でもスイングキュル系でも何でもいいのですが、

外部指標等が使われた戦略ではやはり、

「毎日シグナルが出るわけではない」

という点が気になる方もいらっしゃるのではないかと思います。

個人的にはこれは多くの場合、

・苦手相場対策(買い戦略における下落トレンド対策、または売り戦略における上昇トレンド対策)
・また、買い戦略における寄り天対策、売り戦略における寄り底対策

といった意味合いが大きくなっていますが、

カスタマイズの際の1つの考え方としましては、先述の

「買いのブレイクアウトでは、下落トレンドにおける約定数を減らす」
「売りのブレイクアウトでは、上昇トレンドにおける約定数を減らす」

の通り、

「買い戦略では上昇トレンドではもっと仕掛け条件を緩くするのはあり」
「売り戦略では下落トレンドではもっと仕掛け条件を緩くするのはあり」

といった考え方を重視しております。

そのためですが、コキュートス_トレイル(S)の場合ですと、

「日経平均の終値が日経平均の移動平均(終値)(25日)より小さい場合には相場情報や環境データ(NYダウなど)を未使用にし、翌日始値が前日終値よりも大きい銘柄を空売る」
「日経平均の終値が日経平均の移動平均(終値)(25日)より小さい場合には相場情報や環境データ(NYダウなど)を未使用にし、翌日始値が前日安値よりも大きい銘柄を空売る」

といった手法を使いますと、下落トレンドにおけるシグナル数を増やすことが可能です。

個人用ファイルも、この手法で+50%ほど過去の通算利益率が伸びていますので、

次回以降はこれを使おうかと思っております笑

上記翌日始値を使う手法は、スイングキュルにも応用できる可能性もあります。

ただ、朝9時にどうしても時間が必要になる手法でもありますが(ぇ

…といろいろ書かせてはいただきましたが、

全くフォワードで試した手法というわけでもありませんので(コラ、

あくまで1つのアイデアとしてご覧いただければ幸いです汗

トレシズの「カスタマイズ方法」の記事

前々記事:コキュートス(S)のカスタマイズ方法(2)
前の記事:ヒノカグ【上方ブレイク】のカスタマイズ方法(3)
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