複数売買ルールの作り方（10）

■複数売買ルールの作り方（10）最適分散投資ファイルの初期設定

ようやくですが仕上げといいますか、複数売買ルールの最適分散投資設定です笑

「なぜバックテストと最適分散投資の2段階が必要なんだろう？」

と思われる場合もあるかもしれません。

これは要するに、バックテスト段階では仕掛け条件などに一致する銘柄を全て抽出しているわけです。

ただ、たとえば100銘柄など大量に抽出された場合には、

億単位などの資金がある方でないと全銘柄に仕掛けることはできません汗

そのため、資金が100万だったらどの銘柄に仕掛けるかなど、

ご自身の資金に合わせた検証をするために最適分散投資が必要になってくるという形ですね〜。

つまり、どんな戦略を検証するにしろ、

「バックテストと最適分散投資が1セット」

とお考えいただくのが無難だと思います。

まずは、買い戦略Aと売り戦略Bの最適分散投資設定です。

◆買い戦略Aの最適分散投資設定の内容

運用方法： 単利運用　通年
総資金： 150万円
市場投入資金： 100％
レバレッジ： 1.5倍
1日の最大投入額： 100％
1日の仕掛け株数： 設定範囲内の下限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額： 750千円
1銘柄の下限投入額： 250千円
出来高制限： 直近出来高（1日間平均）の0.50％を上限
単元制限： 制限なし
優先順設定： 移動平均乖離率（終値）（15日）が小さい順
フィルタ設定： 買い戦略A[仕掛け銘柄数]が買い戦略A[仕掛け銘柄数の期間平均（55）（＋1.6倍）]より大きい（同じ含む）

◆売り戦略Bの最適分散投資設定の内容

運用方法： 単利運用　通年
総資金： 150万円
市場投入資金： 100％
レバレッジ： 1倍
1日の最大投入額： 100％
1日の仕掛け株数： 設定範囲内の下限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額： 750千円
1銘柄の下限投入額： 250千円
出来高制限： 直近出来高（1日間平均）の0.50％を上限
単元制限： 50単元株を上限
優先順設定： 移動平均乖離率（終値）（15日）が大きい順
フィルタ設定： 設定なし

まずは準備段階としまして、最適分散投資ファイルの枠を作っていきます。

（1）複数売買ルールのバックテスト側で右上「実行」ボタンを押し、まずはバックテストを実行します。
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（2）バックテスト完了後、上部「最適分散投資」をクリックします。
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（3）まずは上部「オプション」をクリックし、下の画像のようにチェックを入れてOKをクリックします。
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（4）次に総資金設定です。
今回の例では、買い戦略Aの総資金が150万円、売り戦略Bの総資金も150万円ですので、
通常は総資金には両戦略の合計である「3000千円」（300万円）、市場投入資金は100％と入力します。
戦略をさらに増やす場合には、その戦略の総資金もさらに足した値にします。
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（5）次に複数資金設定です。
まずは「名称未定義-1」をダブルクリックし、「買い戦略A」と入力してOKです。
次に下の「＋」をクリックしますと買い戦略Aの下に再度「名称未定義-1」が現れます。
この「名称未定義-1」をダブルクリックし、「売り戦略B」と入力してOKです。

この名前は、バックテスト側の「売買ルールを作る」に表示されている売買ルールの名称と同一のものを全て設定する必要があります。
たとえばヒノカグ【上方ブレイク】では、1戦略にも関わらず売買ルールの名称に
・ヒノカグ【上方ブレイク】
・【弱相場用】ヒノカグ【上方ブレイク】
という2つがあります。
こういった際には、最適分散投資側の複数資金設定にも、
・ヒノカグ【上方ブレイク】
・【弱相場用】ヒノカグ【上方ブレイク】
を設定する必要があります。
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（6）各資金設定の「売買ルール」は、初期状態では全て一番上の売買ルールになってしまっています。（今回の例では買い戦略Aです。）
そのため、売り戦略Bの「売買ルール」を、忘れずに「売り戦略B」に直すようにしてください。
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（7）ここまでできましたら、一旦最適分散投資ファイルを保存しておくといいと思います。
上部「設定の保存」をクリックし、「複数売買ルールテスト_最適分散投資ファイル」などといった分かりやすい名前をつけて、デスクトップに保存しておくといいかもしれません。