システムトレードブログ

逆指値戦略のレバレッジ

トレシズシストレの開発・カスタマイズ

今はヒノカグ【ブースター】の調子が良くなってきましたので、仕上げ作業を急いでいます苦笑

いろいろやりたいプランは山積みなのですが、

まずはじっくり順番に進めたいところです汗

今日は逆指値戦略のレバレッジについて書かせていただきたいと思います。

たとえばですが、ヒノカグ【リフレクト】では、

上昇トレンドの可能性がある相場ではレバレッジ2倍、

下落トレンドの可能性がある相場ではレバレッジ1倍という設定にさせていただいております。

レバレッジ2倍とは要するに、

資金150万円ファイルの場合、シグナルが300万円分出るということを意味しています。

「資金以上のシグナルが出るのは危ないのではないか?」

というご意見もあると思いますし、これは実際のところリスクが増えるという意味ではその通りだと思います苦笑

ただ一方、成行戦略のレバレッジ2倍と、逆指値戦略のレバレッジ2倍はだいぶ意味が異なりまして、

逆指値戦略では実際のところ、

私自身の実運用上でも日々の約定率が0〜50%の範囲内といった感じで、

全シグナルが約定する日の方が稀な形です。
(これはもちろん戦略の仕掛け条件の緩さにもよりますが汗)

逆指値戦略は特にこの「約定率の低さ」が長所でもあり、短所でもある、と言えるかもしれませんね〜。

約定率の低さという長所は、やはり下落トレンド時に生きてきます。

たとえば2008年のような暴落相場では、買いで約定率が100%という戦略の場合、

もちろんロジックによって差はあると思いますが、

一般的には大幅に負けやすい地合と言えます。

一方約定率が50%以下の逆指値の買い戦略の場合、

勝ちにくいのには変わりはないですが(ぇ、

日々の約定が成行戦略の半分なので、損失も半分になる、

といったイメージでしょうか苦笑

つまり、

「約定率の低さ=DDを抑える働きがある」

ということですね〜。

レバレッジ1倍の逆指値戦略は特に、

「約定率が低いため寝かせている資金が多いため、通常戦略よりもリスク管理能力が高い」

とは言いかえられるかもしれません。

上記は長所ですが、逆に短所を挙げますと、

「約定率が低いため、若干資金効率が悪い」

という点でしょうか苦笑

といいますのも、これもまた寝かせている資金が多いためですね〜苦笑

このあたりは表裏一体なので、

「DDの小ささを取るか?資金効率を重視するか?」

という、ご自身のお好みで判断いただいた方が無難だとは思うのですが、

私の場合ですと、逆指値戦略にレバレッジをかけることに何の躊躇もありません(ぇ

といいますのも、

私自身の実運用上では、

逆指値戦略のレバレッジを2〜3倍にしてようやく、成行戦略並の保有率になるためですね〜笑

特にゴッドブレス2では計算上シグナルが多い時にはレバレッジ6倍ほど、

ONBでもシグナルが多い時にはレバレッジ5倍ほどになりますが(コラ、

実際に約定する割合がたいしたことがない場合がほとんどだったりします。

…界王拳的なイメージでしょうか(コラ

このあたりは本当に戦略のロジックによって変わってきますため、

あくまで上記は私の個人用戦略の場合とお考えください汗

結論的には、

「逆指値戦略とレバレッジは相性がいい」

とは考えていたりしますね〜。

ただ一方、レバレッジ1倍とレバレッジ2倍とではやはり、日々の資産変動幅がだいぶ違います汗

このあたりにつきましては何が正しいということはないとは思っておりますので、

やはり、

「日々の資産変動幅を確認した上で、ご自身に適したレバレッジを探る」

というのが無難ではないか、と考えております苦笑

逆指値戦略ですと特に、この「レバレッジ」で日々の保有量を調整することができますので、

最適分散投資側でレバレッジの数値をいろいろ変更しつつ、

過去の取引履歴におきまして、

「1日に最大何銘柄ぐらい保有している日があるか?」

という点をご確認いただきますと、

より一層イメージがつかみやすい場合が多いかもしれませんね〜。

1つ言えることとしましては、

上昇トレンドで買い保有銘柄が結構多くなるのはありだと思いますが、

下落トレンドで買い保有銘柄が多くなるのはなかなか危険な場合も少なくありません汗

そのため、レバレッジを調整した際に、

「2008年のような相場で買い保有が多すぎる日がないかどうか?」
「2013年のような相場で買い保有が少なすぎる日がないかどうか?」

といった点もあわせてご確認いただくのが無難、とは言えるかもしれないですね〜。

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