複数売買ルールの作り方(16)
最新の複数売買ルール作成方法後編です笑
前回はバックテストファイルを結合しましたが、
もちろん最適分散投資ファイルも簡単に結合できるようですね〜。
買い戦略Aと売り戦略Bの最適分散投資ファイルを一体化するということで、
まずは各ファイルの設定のおさらいです。
◆買い戦略Aの最適分散投資設定の内容
運用方法: 単利運用 通年
総資金: 150万円
市場投入資金: 100%
レバレッジ: 1倍
1日の最大投入額: 100%
1日の仕掛け株数: 設定範囲内の下限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額: 750千円
1銘柄の下限投入額: 250千円
出来高制限: 直近出来高(1日間平均)の0.50%を上限
単元制限: 制限なし
優先順設定: 移動平均乖離率(終値)(15日)が小さい順
フィルタ設定: 買い戦略A[仕掛け銘柄数]が買い戦略A[仕掛け銘柄数の期間平均(55)(+1.6倍)]より大きい(同じ含む)
◆売り戦略Bの最適分散投資設定の内容
運用方法: 単利運用 通年
総資金: 150万円
市場投入資金: 100%
レバレッジ: 1倍
1日の最大投入額: 100%
1日の仕掛け株数: 設定範囲内の下限株数に仕掛ける
1銘柄の上限投入額: 750千円
1銘柄の下限投入額: 250千円
出来高制限: 直近出来高(1日間平均)の0.50%を上限
単元制限: 50単元株を上限
優先順設定: 移動平均乖離率(終値)(15日)が大きい順
フィルタ設定: 設定なし
■複数売買ルールの作り方(最適分散投資側)
(1)まずは、前回作成したバックテストファイルを読み込み、バックテストを実行します。
https://www.torezista.com/blog/blog_1127/
↓
(2)バックテスト完了後上部「最適分散投資」をクリックし、設定の読み込み(ファイル)から、買い戦略Aの最適分散投資ファイル(買い戦略A.opt)を開きます。
↓
(3)次に、キーボードのコントロールキー(Ctrl)を押しながら、上部「設定の読み込み(ファイル)」をクリックし、「売り戦略B.opt」を開いてください。
↓
(4)これでひとまずは一体化されます。あとは細かい微調整が必要かもしれません。
上記の買い戦略Aと売り戦略Bを一体化させる例ですと、以下の調整が必要だと考えられます。
■総資金設定の総資金
買い戦略Aは150万、売り戦略Bも150万なので、総資金設定の総資金は3000千円(300万)にするのが一般的です。
■フィルタ設定
上記例では買い戦略Aでフィルタ設定が使われていますので、オプション→「フィルタ設定を使う。」にチェックを入れ、買い戦略A側にフィルタを設定します。売り戦略Bではフィルタが使われていないので、もしフィルタが設定されていましたら削除します。
■単元制限
逆指値の売り戦略がある場合には、アップティックルール対策のため単元制限を設定するといいかもしれません。
オプション→「仕掛け単元株制限を指定する。」にチェックを入れ、売り戦略B側の単元制限を「50単元株を上限」と設定します。買い戦略Aでは単元制限の必要はないので「0単元株を上限」と設定します。
■個別投入資金
上記総資金300万という設定ですと、基本は買い戦略A・売り戦略Bともに個別投入資金を50%としますと、各戦略で150万分のシグナルが出るようになります。
これはもし買い戦略A・売り戦略B・買い戦略Cといった3つの場合ですと、
総資金450万、買い戦略A・売り戦略B・買い戦略Cの個別投入資金をそれぞれ33%に設定する感じですね〜。
うーん、イザナミがバージョンアップされてからというものの、このシリーズは2回で終わってしまいました苦笑
しかし、どんどん便利になっていいですね〜笑
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