個人的な株システムトレード情報局の感想です。

いや〜、今日も株システムトレード情報局面白かったですね笑

途中映像が途切れるハプニングもありましたが、

こういった生放送をされるのは準備も含めて結構大変だと思われますので感謝ですね〜。

中でも、

「若いうちは（資金を）補給しましょう」

というコメントが面白かったです笑

今日は「1銘柄投入額について」というテーマだったようで、

・戦略の信頼度に応じて投入額を決める
・順張りは厚め、逆張りは薄め
・デイは厚め、スイングは薄め
・場合によってはDD中は1銘柄投入額を減らす
・1トレードあたりの平均損失額から投入額を決める

など、私もほぼ同じ考え方だったりします笑

特に時々書かせていただいている「5％ルール」（1銘柄に総資金の5％以上は投入しない）というのはやはり上場廃止などの100％ヤラレを想定したものでして、

これは上場廃止銘柄を引いた回数の記録ホルダー（？）であるからこそという、

相当実経験に基づいたルールです苦笑

私も2桁は上場廃止銘柄を引いていますが（中でも印象深いのはダヴィンチですが苦笑）、

シストレも長く続けていますとやはり上場廃止銘柄にあたったり、もしくは超絶悪材料銘柄を引くのは避けられないかもしれません。

そのため、この未知のリスクをあらかじめ想定しておくことは大事なのではないか？と考えてはおります。

…私のように、引いてからでは遅いということでしょうか。

とはいいつつ、引いたからこそ分かる感情ともいえますが苦笑

株システムトレード情報局の中でふれられていなかった点で、

私の独自の基準を書かせていただきますと、

（1）日々のスイングの保有割合をみて1銘柄投入額を決める
（2）さらに、トレンドに応じて1銘柄投入額および買いスイングの保有割合を調整する

というものがあります。

（1）の方は、私はトレード日記側で運用している戦略が全て逆指値戦略のため、

実際のところ運用してみないことには日々の約定率が分かりません苦笑

成行戦略などの場合にはこのあたりを計算しやすいのですが、

ここが逆指値戦略の1つの特徴とは言えるのかもしれないですね〜。

そして、実際に運用してみますと、おおよそではありますが

「このトレンドでこのポートフォリオだと、日々の約定率はこれぐらいになるな」

というバランスが見えてきます。

特に逆指値戦略では相場の強さによって約定率が変わってくるものでして、

たとえばブレイクアウト系買い戦略の場合ですと、

2013年前半のような相場では約定率が高く、今日のような相場では約定率が低くなりやすくなります。

この約定率が高い時が結構問題でして、

私はどんな相場におきましても、買いスイングの保有を総資金の50％以上にはしたくありません汗

これはやはり、翌日何が起こるか分からないためです苦笑

そのためですが、

特に強い相場の際に日々の保有が多すぎるような場合には、

1銘柄投入額を減らしたり、もしくはさらにその上で分散数を減らしたりもします。

特に場合によっては、保有が多すぎる際には引けで含み損の銘柄を優先的に切ります（ｺﾗ

…といいますのも、私はゴッドブレス2の全シグナル銘柄に仕掛けるという荒技を行っておりますので、時々やはり異常な保有数になる場合があるためです苦笑

・含み益の銘柄の利確を優先するか？
・含み損の銘柄の損切りを優先するか？

という観点ですと、私は間違いなく含み損を切ります（ぇ

といいますのも、やはり損小利大の観点からですと利を伸ばした方が得策だと思われますし、

…何より証券会社HPで含み損銘柄を見るのが嫌いなためです（ｺﾗ

だいぶ話が反れましたが苦笑

次にトレンドに応じて1銘柄投入額および買いスイングの保有割合を調整するお話についてですが、

これは単に私が今トレンド判定フィルターの研究を行っているためとお考えください汗

個人的な持論では、

「2013年前半のような上昇相場では、1銘柄投入額を上げてでもどんどん買うべき（ただ、個人的には買いスイングは50％以下です。）」
「逆に、今のようなよく分からない地合では、1銘柄投入額を含めて2013年前半のような上昇相場と同じ張り方をする必要はない」

とは考えております（ぇ

極論を言いますと、2008年のような相場では無理に買う必要もないとも思うぐらいですが苦笑

このあたりは人によって考え方は違いますので、これはあくまで私の個人的な考え方であると思っていただけるとありがたいのですが、

「取りやすいところで取る」
「取りにくいところでリスクを増やす必要はない」

という考え方が主体ではありますので、

個人的には買いは上昇トレンドにおいて1銘柄投入額を含めまして引き上げたいと考えたいと思っておりまして、

下落トレンドではむしろ引き下げるか、もしくは停止します苦笑

あくまで一案ではありますが、こういったトレンドによって調整する手法も一案だと思っていますね〜。

トレンド判定は基本は手作業でトレンドラインを引いて確認しますが、

もっと簡単にですと、

日経平均が50日以上などの期間高値を超えたら買い厚め、

日経平均が50日以上などの期間安値を割り込んだら買い薄めか停止、

それ以外はボックスとみなして上昇トレンド以下のロットにする、

などが考えられます。

トレンドに応じて1銘柄投入額および戦略バランスを調整する場合もありますが、

「どんなトレンドでも無理して同じリスクを取る必要はない」
「さらに、上昇トレンドと下落トレンドで買いスイング分量を同じにする必要はない」
「最終的には、取りやすいとこではリスクをかけて、取りにくい相場では待つも相場」

というのが個人的な持論です苦笑
（※注：あくまで個人的な考えですので、必ずしも正しいわけではないのでご了承ください汗）