日々の買い保有量について考える

レールガンや神のみぞ知る世界など、いろいろ完結してしまったアニメが多くてちょっと寂しいところです（ぇ

次に見るのを探したいところですね〜笑

…のっけから全然シストレとは関係ないテーマですが（ｺﾗ

今日は、個人的な日々の買い保有量について書かせていただきます。

これは完全に私自身のスタイルなのであくまでご参考までに程度ではありますが、

まず、個人的な買いスイングの保有は

「上昇トレンドで50％というのがなるべく限界になるように調整する」

という感じですので、

ボックスや下落トレンドではもちろんこれ以下にしたいところです。

資金をたとえば1,000万としますと、日々の買いスイング保有は、

・上昇トレンド→500万以下
・ボックス→350万以下
・下落トレンド→200万以下

という感じにしたいところでしょうか。

ただ、上昇トレンドにおいて500万しかスイングしていないと、

資金の50％を寝かしていることになりやや効率が悪いため、

この部分はデイやもしくは売り戦略に使う感じです。

デイでは分足システムトレードを使って時々かなりぶっこんでしまっていますが（ｺﾗ

…ここは無視してください苦笑

ただ、デイはスイングに比べるとロットを張りやすいものだとは思っていたりしますね〜。

日々の買いスイングの分量は、

私の場合ですととにかく悪い事例から考えるスタイルです苦笑

ブログでよく例として出てきますが、

やはり震災がくらう事例の際たるものだと考えます汗

このときは2011/3/10の終値10434円→2011/3/15の安値8227円と2207円下落していますので、

10434円に対してですと21％下落しているわけですね。

もちろん保有銘柄に新興銘柄が多ければおそらくもっと幅は強烈になりそうですが、

ひとまず日経換算ですと、

500万保有していれば、100万以上はDDになる計算です汗

もちろん数日でここまでのDDになる事例はそうそうないため通常はこれ以下のDDに抑えられる場合がほとんどだと思いますが、

むしろ事前の段階で、

「震災レベルの相場におけるDDが、ぎりぎり許容範囲におさまるようにしておくということは結構重要ではないか？」

と考えるのが私のスタイルです苦笑

日々の投入額というのはやはり戦略の仕掛け方法によっても変わってくる要素だとは思っておりまして、

成行戦略の場合には約定率が100％近いため計算しやすく、

約定率を100％とした場合に総資金の50％以上の買いスイング保有にならないように調整すればいいだけですね。

一方難しいのがやはり指値や逆指値戦略で、

これは自分のポートフォリオの日々の買い保有量を見つつ資金バランスを調整する必要があると考えます。

たとえばですが、今のような相場ですと、

・ブレイクアウト系逆指値買い戦略の場合には日々の約定率は低くなりやすい
・逆に、逆張り系指値買い戦略の場合には日々の約定率は高くなりやすい

という傾向にあるかもしれません。

これはもちろんどちらが悪いということではないのですが、

たとえば私の場合ですと、

「ここから二段三段株価が下がった場合に耐えられる資金配分かどうか？」

という点を考慮します苦笑

そのためですが、

「日々の買いスイング保有量をこまめにチェックするということが結構大事なのではないか？」

とは思っていたりしますね〜。

もちろんこれは正直相場動向にもよりまして、

買い保有量が多くても、そこが押し目であれば大当たりという感じではありますが笑

これはあくまで私のスタイルというだけなのですが、

私は押し目というものを完全には信じないスタイルで、相場動向がはっきりしない限りはポジションをあまり増やさないようなスタイルです苦笑

たとえば今のようなよく分からない地合ですと、

買い保有は総資金に対してあまり増やしたくないような感じですね。

そのためですが、

もし今の地合で買い保有が多すぎるポートフォリオの場合にはややリスクが高いのではないか？と考えます。

もちろんリスクとリターンは比例すると考えますので、

相場が意図通りに上に行けばいいとは思うのですが、

やはり地震や政局など悪材料というのは一瞬で、

それまでものすごい上昇相場だったとしても天変地異一発で様相は変化するものです。

そのため、

「慎重に行くならやはり、常日頃のリスクを極端に大きくとりすぎないようにすることも1つの手ではないか？」

とは考える次第です苦笑