システムトレードブログ

個人的なポートフォリオのバランス調整方法

トレシズポートフォリオ

今日は個人的なポートフォリオのバランス調整方法について書かせていただきたいと思います。

一番は

「上昇トレンドでは買い多め」
「下落トレンドでは売り多め」

というバランスに調整できればある意味ベストとも思われますが、

これが簡単にできれば苦労しない、というお話もなってくるものだとも思っております苦笑

…実際のところ、私も苦労します(ぇ

相当能力が秀でた方以外にはトレンドを完全に読むのは実際無理だと思いますし、

私には無理なわけですが苦笑、

こういった中、個人的にどう対処していくのかといいますと、やはり

「買いスイングの保有量」

で調整する場合が多いです。

戦略タイプによって地合による約定率が結構変わってくる感じで、

このあたりの特性をうまく生かす感じですね〜。

まず、トレード日記側でいいますと、

常に約定率が高い買いスイング戦略はやはりONB(オーバーナイトブレイクという個人戦略)です。

今のような下落している地合でもバンバン買いで約定し、持ち越していますので、

…当然のようにDDになっていますが苦笑

当たり前の話ではありますが、こういう約定率が高い買いスイング戦略は、

相場が下落すれば結構なDDになるのが避けられません(ぇ

これだけだとデメリットだけのようにも見えますが、

こういった戦略のメリットがあるとすれば、

「どんな相場でも仕掛けるので、上昇トレンド時のパワーがある点と、あと下落トレンド時の大底のリバウンドの初動を取りやすい」

という長所があるかもしれません。

もちろんリバウンドが来るまでその戦略がDDに耐えきれるか?という根本的な問題はありますが苦笑、

個人的にはこういう戦略は1つぐらいだったらポートフォリオにあってもいいのかな、とは考えていたりします。

…ポートフォリオが全部こういう戦略で構成されていたら発狂しそうですが苦笑

逆にいいますと、上記のような戦略がポートフォリオ内にありますため、

特に下落トレンドでは他買いスイング戦略の保有を減らさないといけません。

逆指値のブレイクアウト系買いスイング戦略は、下落トレンドでは成行戦略等に比べますと比較的約定率が落ちますので、

ある意味ポートフォリオには入れておきやすいタイプの戦略だとは思っております。

ONBは順張りで約定率が高い戦略ですが、

私の場合ですと、ONBを別戦略に切り替えるとしましたら、逆張り買いスイングに変更すると思います。

といいますのも、相場が下落しているため今の地合はおそらく逆張り買いの約定率がだいぶ高くなっているはずですので、

こういった約定率が高い買いスイングがポートフォリオ内に1つはあってもいいかな、とも思うためですね〜。

ただ注意すべき点はやはり、

ポートフォリオ内がこういう約定率が高い買いスイング戦略のみで構成されるのは結構まずい、

という感じでしょうか苦笑

私の場合ですと今は買いスイングの保有量を減らしたい地合ですので、

ONBのような約定率が高い買いスイングが1つあったとしましたら、

他の戦略はデイで構成したり、もしくは売りを入れるなど、

なるべく他戦略では持ち越しの可能性が少ないものを取り入れているような感じですね〜。

また、ゴッドブレス2をトレンドに応じて停止するようなテストもして調整しています。

このあたりはご自身のポートフォリオのバランスによって変わってくるとは思いますが、

こういった「買いスイングの保有量」でバランスを調整していくというのも、

結構有効なのではないか?とは思っていたりしますね〜。

■秋の得割売買戦略セットとのことです
http://moeller.publog.jp/archives/278636.html

saku様にご紹介いただき大変ありがたい限りです。

ツッコミについてですが、実際のところ私の認識とほぼ一致しています笑

ブースターにつきましては、トレード日記側の個人戦略よりも販売戦略の方が実際いい銘柄を引いている感があるのがなんとも微妙ですが苦笑

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