システムトレードブログ

逆指値を語るシリーズ(9)

トレシズスリッページ対策

ここで一句読ませてください。

持ち越しが 少ない時ほど よく上がる
いとも悲しき ニューヨークダウ

…失礼しました(コラ

しかし、そろそろ相場の方向性が出てきてくれるとありがたい時期ではありますね〜苦笑

今日は小ネタですが、

個人的な感覚では、おそらく逆指値注文にも時間優先の原則があるのではないか?と見ています(ぇ

もちろん正確な統計はとりようがないのですが、

私の今までの経験上ですと(あくまで推測です)、

(1)証券会社毎に逆指値注文処理の速度が異なる(もしかしたら逆指値注文利用者数の影響もあるかもしれません。)
(2)証券会社では現物と信用のデータベースが分かれている
(3)そして、同一証券会社でも現物と信用の逆指値注文処理の速度が異なる

といった感じではないかとは読んでいたりします。

(1)は同時逆指値検証で試したお話で、

あくまで推測でしかないですが、GMOクリックがスリッページが小さそうな感じがあります。

また、もしかしたらですが、その証券会社の利用者数も関係があるかもしれません。

といいますのも、たとえば

「101円以上になったら成行で買いという逆指値注文」

を100人が発注する証券会社と、10000人が発注する証券会社があった場合、

普通に考えますと100人の場合の方が処理が速く終わると考えられるためですね〜。

これはデータベース処理のプログラムなどではたいていそうなります。

利用者数が少ない証券会社を使う、というのは新しい発想ではあるかもしれません笑

(2)の現物の信用の差は、

これは以前同時逆指値検証でも頻繁に起きた現象なのですが、

ライブスターで、

「前日段階で発注した信用の逆指値注文よりも、当日朝に発注した現物の逆指値注文の方がなぜかスリッページが小さかった」

ということがありました。

これはおそらくですが、

現物と信用の処理系統が分かれているためではないか?とは勝手に推測していたりしますが笑

そのため同一証券会社でももしかしたら信用よりも現物の方が早い場合もあるかもしれませんので、

ご興味がある方は、

たとえば翌日のシグナルが「銘柄Aを2000株101円以上になったら成行で買いという逆指値注文」だとしましたら、

現物1000株、信用1000株などと分けて発注してみてデータをとってみるのも面白いかもしれません。

あとはやはり、注文が前日段階などできるだけ早い方がスリッページが小さいような気がしますね〜。

こちらにつきましても上記のように、

・前日段階に半分
・当日朝に半分

といった感じで分けて注文しますと、結構面白いデータがとれるかもしれません。

…かなり推測ばかりの記事になってしまいましたが苦笑

とは言っても、たとえば

「101円以上になったら成行で買いという逆指値注文」

を入れた人が10000人いたとしまして、

一番最初に注文を入れた人と、一番最後に注文を入れた人の約定値が同じですと、

普通に考えますとかなり不公平感があると考えます苦笑

このあたりはやはり早いもの勝ちといいますか、

やはり時間優先の原則があると推測するのが妥当ではないか?とは考えますね〜。

たとえばストップ高張り付き銘柄の比例配分の場合でも時間優先の原則があり、

もちろん買い数量と売り数量にもよりますが、

9時近辺に入れた注文と、15時近辺に入れた注文では基本は9時近辺に入れた注文の方が圧倒的に約定しやすいです。

…最低単元しか手に入らないことがザラですが(ぇ

実際のところ、証券会社の人にこのあたりのお話を聞いてみたいものです笑

トレシズの「スリッページ対策」の記事

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