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複数売買ルールとレバレッジ

トレシズ複数売買ルール

これも結構ユーザー様からいただくご質問ではあるのですが、

「複数売買ルールで総資金をはみだしても大丈夫なものですか?」

というものがあります。

これはどういうことかといいますと、

たとえば総資金を600万円としまして、

戦略A: 200万円(レバレッジ1倍戦略→必要資金も200万円)
戦略B: 200万円(レバレッジ1倍戦略→必要資金も200万円)
戦略C: 200万円(レバレッジ1倍戦略→必要資金も200万円)
計: 600万円

とするのがレバレッジ1倍で、

戦略A: 300万円(レバレッジ1倍戦略→必要資金も300万円)
戦略B: 300万円(レバレッジ1倍戦略→必要資金も300万円)
戦略C: 300万円(レバレッジ1倍戦略→必要資金も300万円)
計: 900万円

とするのは総資金の1.5倍必要となりますので、レバレッジ1.5倍ということになります。

また、それぞれレバレッジがかかった戦略の場合ですと、

戦略A: 200万円(レバレッジ1.5倍戦略→必要資金は300万円)
戦略B: 200万円(レバレッジ1.5倍戦略→必要資金は300万円)
戦略C: 200万円(レバレッジ1.5倍戦略→必要資金は300万円)
計: 900万円

という感じになり、これも総資金の1.5倍必要となりますので、レバレッジ1.5倍ということになります。

要するに、1戦略あたりの必要資金は

「該当戦略の総資金×レバレッジ」

という計算で算出されます。

あとはそれぞれの戦略の「該当戦略の総資金×レバレッジ=1戦略あたりの必要資金」を全て合計したものが、「全戦略を運用するための必要資金」ということですね〜。

そして、【ご自身の総資金】<【全戦略を運用するための必要資金】であれば、

それはレバレッジがかかっていることになります。

私の場合ですと今はトレード日記側では

【総資金】=【全戦略を運用するための必要資金】

となっておりまして、レバレッジはほぼ1倍です。

これはなぜかといいますと、多元複利運用を使っているためです苦笑

全戦略が複利なので、常に利益分を再投資しておりますため、

日々の損益が結構荒いんですよね〜。

日頃のONBの推移だけでも結構厳しいのに、

その上さらにレバレッジをかけてしまいますと、想像を絶する荒さになりそうな気もします苦笑

そんなわけで私の場合ですとレバレッジ1倍にしているわけですが、

ただ別にレバレッジをかけるのが必ずしも悪いというわけではない、とは思っていたりしますね〜。

といいますのも、たとえば低資金の方の場合ですと複数の戦略を使うにはどうしてもレバレッジ1倍におさえるのが厳しくなってしまう場合もあると思いますし、

またレバレッジをかけますと、これは個別戦略の場合でも言えることではありますが、

「損失が出る時も大きいが、利益が出る時も大きい」

という特徴があると思います。

やはりリスクとリターンは比例すると思いますので、

レバレッジがかかっている状態というのはリスクが大きい状態ではあるので、

リターンもやはり大きい、とは言えるのかもしれませんね〜。

まずは上記を念頭に置く必要があると考えますが、

私の場合ですとやはり、

「日々の損益の推移を見てレバレッジを調整する」

という手法が好きだったりします笑

日々20万円ほど動くのが厳しい場合にはレバレッジを下げ、

日々20万円よりはもうちょっと動きが欲しい、という場合にはレバレッジを上げる、

といった感じですね〜。

このあたりの感覚は個人差があると思いますので、

やはりご自身に合わせた調整が必要なのではないか、とは考えますね〜。

一般的には、やはりリスクをかけすぎないことが、長期的に見ますとシストレ継続のためにはプラスに作用する場合が多いと思います笑
(※注:絶対ではありません、あくまでお好みです汗)

トレシズの「複数売買ルール」の記事

前々記事:複数売買ルールの作り方(16)
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