システムトレードブログ

各戦略の検証速度を早める方法

トレシズイザナミの使い方

「運用戦略が多いとシグナル抽出に時間がかかる…これはどうにかならないものか?」

といったお悩みがある方もいらっしゃると思います。

私の場合ですと、

時間がかかる戦略のバックテスト中には、もはやこういうものだと割り切って別な作業をする時間だと考えていたりしますが笑

上記は、いくつか改善法はあります。

最も根本的なお話ですと、「PCの性能を上げること」これが一番早いことは確かです苦笑

ここはニッパー様のブログでも過去に議題に上がっていましたこともあり、

人によっていろいろな考え方があるとは思いますね〜。

そういった中、あくまで個人的には、

やはり検証速度は早い方が好きです笑

だとしますと、

「どの程度の性能のPCを使えばいいのか?」

というお話になってきますが、

これはあくまで個人的な推測なのですが、

今までの経験上では、

「イザナミの検証速度に影響を与える要素として最も大きいのはCPU性能ではないか?」

とは考えていたりしますね〜。

Core i3やCore i7 3000MHzといったあれです(ぇ

このあたりは詳細な性能は私自身専門外なのであまりよくわかっていないのですが、

実際のところやはりといいますか、一般的には数字が大きいほど高性能です。

http://homepage2.nifty.com/kamurai/CPU.htm

などで拝見させていただいても、

Core i3よりはCore i5の方が良く、

Core i5よりはCore i7の方がいい感じですね〜。

…個人的にはコアが6つあるというヘキサコア(6コア)のマシンに興味があったりしますが笑

http://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec102=29&pdf_so=p2

上記価格.comの「最安価格」が高い順に並び替えると分かりますが、

上位モデルではCore i7 4960Xといった感じで、

この「4960」といった数字が大きい方が基本は高性能だと考えられます。

…その分値段も高いわけですが苦笑

このあたりのバランスは非常に難しいところですが、

個人的には今ですとCore i7 3770以上を使いたいかな、とは思っております。

このレベルですと、5万円近辺からあります。

CPUの話からは反れますが、

お金をかけずにシグナル抽出速度を早める方法としましては、

やはり「検証期間を短くする」という手法が考えられます。

手順としては以下のような感じです。

(1)まずバックテストファイルを開き、各売買ルールの「基本設定」の検証期間の左側の日付を全て「2013/01/01」などにします。
 ↓
(2)ランキング情報機能が使われた戦略の場合には、左側「ランキング情報を作る」をクリックし、各ランキング情報の「基本設定」の検証期間の左側の日付を全て「2013/01/01」などにします。
 ↓
(3)あとは、上部設定の保存にて、分かりやすい名前をつけてデスクトップなどに保存しておき、あとはバックテストを実行します。この段階でもだいぶ時間が短縮されているのが実感いただけるのではないかと思います。
 ↓
(4)次に最適分散投資ファイルを開き、こちらも検証期間の左側の日付を全て「2013/01/01」などにして、分かりやすい名前をつけてデスクトップなどに保存しておき、あとは最適分散投資を実行します。これで完了です。

これだけで正直なところシグナル抽出にかかる時間はかなり短縮されます笑

「2000/01/04から検証した場合とで最終日シグナルが変化してしまうのを避けたい」

という方の場合ですと、

上記検証期間の左側の日付を、

「2013/01/01」
 ↓
「2012/01/01」
 ↓
「2011/01/01」

といった感じで、日付を少しずつ古くしつつ、

都度最終日シグナルの仕掛けシグナルや、直近の取引履歴が2000/01/04から検証した場合のものと一致しているかどうかを見比べるといいのではないかと思いますね〜。

個人的な経験上では、「2013/01/01」はややずれる場合があり、「2012/01/01」にしますとずれる場合はかなり少なくなるような気がします。

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