総資金を増減させる際の最適分散投資ファイルの調整方法

私の場合ですと、運用中の戦略のバックテストファイルは極力いじらないようにしていますが、

最適分散投資ファイルだけはこまめにカスタマイズする時もあります。

バックテストファイルの仕掛け条件などをあまりいじらないようにしておりますのは単に個人的な好みというだけですが（手抜きという側面もあります（ｺﾗ、

仕掛け条件をいじるのは結構根本的なシグナルへの影響が大きい場合がありますので、

個人的にはなるべく避けている感じですね〜。

…振り返ってみますと、トレード日記側ポートフォリオもコキュートス（L）以外はしばらくロジックはいじってないですね（ぇ

特に運用成績が悪い際についバックテストファイルをカスタマイズしたくなるものだとは思いますが、

私の場合ですと特にこの「DD中にカスタマイズする」ということを避けている感じです。

これはなぜかといいますと、

DD中はやはりきついものですが、

あくまで個人的には、DDの後にはリバウンドがある場合が多いと思っているためですね〜。

このあたりはかなり個人的な意見のため正しいとも限りませんので、あくまで一意見としてとらえていただけるとありがたいのですが苦笑、

DD中というのはかなり前向きに考えますと

「その戦略がパワーを溜め込んでいる段階」

とも言い換えられるかもしれません。
（…かなりプラス思考な考え方ですが笑）

こういったパワーを溜め込んでいる際に戦略をカスタマイズしてしまいますと、

個人的にはなんとなく、パワーがリセットされてしまう気がするため、

避けているようなイメージですね笑

ただその代わり、どうしても厳しい場合や必要性を感じた場合には、

最適分散投資ファイル側で調整する場合が多いです。

私の場合ですと、よく調整するのは

・各戦略への投入額の割合
・各戦略の1銘柄投入額

あたりですね〜。

逆に優先順あたりはまったくいじらない場合が多いです。

1戦略あたりの投入額や、また1銘柄投入額などは、

戦略の本質に影響を与えるというよりは、日々の損益の変動幅を変えるのに即効性があるカスタマイズ方法だと考えております。

たとえばですが、

「総資金を増やしたいが、最適分散投資ファイルをいつどのようにカスタマイズすればいいだろう？」
「スリッページにより検証結果と実資金とで差が出てきてしまったので調整したい」

などといった場合もあるかもしれません。

こういった際に、私の場合どう調整しているかを書かせていただきますと、

たとえば

・運用開始日： 2013/10/01
・運用開始資金： 500万円

という感じだったとしますと、

まず私の場合ですと

・バックテストファイルの検証期間： 2000/01/04〜最新データ日
・最適分散投資ファイルの検証期間： 2013/10/01〜最新データ日

という感じです。

そして、2013/11/01に総資金を20万円ほど増やしたいな、といった場合には、

なるべくですが保有銘柄が少ない時期に最適分散投資ファイルをいじる場合が多いですね〜。

これは単に保有銘柄が多くなりすぎるのを防ぐ目的が一番大きかったりします苦笑

そして、その時の運用資金が10万円ほど増えていて510万円だったとしますと、複利の場合総資金を530万円にする形になりまして、

・バックテストファイルの検証期間： 2000/01/04〜最新データ日
・最適分散投資ファイルの検証期間： 2013/11/01〜最新データ日
・最適分散投資ファイルの総資金： 530万円

に変更する形ですね〜。

こういった変更をしますともちろんその時の検証上の保有銘柄が変わってきてしまいますが、

私の場合ですと、既に保有している銘柄は該当戦略のルール通りに手仕舞いする場合が多いですね〜。

…相場状況によっては一気に手仕舞う場合もありますが（ｺﾗ

一方スリッページにより検証結果と実資金とで差が出てきてしまった場合は、

現在は売買手数料負荷を1000円以上に引き上げることにより、証券会社の残高とあわせる場合もあります。

このあたりはなんとなくですが経理っぽい作業ですね苦笑