システムトレードブログ

低位株が増加した場合、シストレへの影響は?

トレシズシストレコラム

東証で各銘柄の単元が100株や1000株に統一されてきたことにより、

実際のところ低位株が増えた感じがしますね〜。

今日はこのあたりのシストレへの影響について書かせていただきたいと思います。

「どのあたりの価格帯を低位株と言うのか?」

は個人差があると思いますし、非常に難しいところではありますが、

個人的には「200円以下」あたりでしょうか(ぇ

もちろんこれはあくまで私の基準でして、

実際はもっと下の価格帯を指すのかもしれませんが苦笑

300円以下の価格帯の呼値の刻みは1円で、

値幅制限は以下のような感じです。

100円未満: 30円
200円未満: 50円
500円未満: 80円

株価が100円近辺ですと1ティックの変動で1%近辺動くことになり、

200円近辺ですと1ティックの変動で0.5%近辺動くことになります。

また、株価が100円近辺ですとストップ高やストップ安に到達した場合30%ほど動く感じで、

株価が200円近辺ですとストップ高やストップ安に到達した場合25%ほど動く感じですね〜。

私自身トレード日記側では、株価制限を「最低50円以上」というラインに設定しています。

50円以下の銘柄を除外しておりますのはやはり、

・シンプルに荒いため苦笑
・ファンダメンタルズが悪い銘柄が多いため

といった感じでしょうか。

ここ最近の地合でもたまにありますが、

「値上がり率: +80%」

などといった銘柄もたまに出現することがあり、これはたいてい50円以下の低位株の場合が多いですよね苦笑

もちろん上記のように暴騰することもあり、

また逆に前日比−30%は当たり前!という感じで(コラ、

逆に動く場合もあります汗

今の地合では低位株の暴落というのはそこまでは見かけませんが、

2008年などはこの低位株の暴落が非常にきつかったですね〜苦笑

100円ぐらいの銘柄が平気でストップ安まで直行していましたので、

並々ならぬボラがありました。

上記のような荒さをどうとらえるかですが、

私の場合は株価50円近辺の銘柄にも買いでは仕掛けるスタイルです。

実際のところ、前日安値での損切りを入れていますので、

あまり買いでは違和感はない感じかもしれません笑

…これはやはりといいますか、ONBのせいで多少の荒さには動じなくなってしまった面もあるかもしれませんが苦笑

ただ、ボラの大きさが気になる方は、

「株価の低い場合は取引しない。」の項目を200円以上にするなど、

株価制限を上げるのが無難かもしれませんね〜。

一般的には株価制限を上げれば上げるほど

・通算利益率は落ちやすい
・一方、日々の損益は低位株を含めた場合よりは穏やかになりやすい

という傾向にはあると思いますね〜。

このあたりは好みに個人差があるとは思いますし、

「50〜500円あたりの範囲で調整していく」

というのが無難なのかもしれませんね。

一方売り戦略ではどうかといいますと、

個人的には売りでは買いよりは株価制限を上げたいと思っております苦笑

といいますのも、株価50円の銘柄を空売って80円のストップ高に張り付かれたらたまったものではないためですね〜汗

時々低位株祭りはありますし、基本売りはやはり

・なるべく低位株は避けた方がいい
・また、なるべく売買代金が大きい銘柄の方が好ましい

という傾向はあると思いますので、

個人的には売りはなるべく最低150円以上の銘柄のみにしたいところだとは思っていたりしますね〜。

売りはどちらかといいますと買いよりは株価制限を上げても通算利益率が落ちにくい場合が多く、

また株価制限を引き上げるカスタマイズにより、過去の年度毎DDが小さくなる場合もあります。

個人的な好みラインとしましては、売りの株価制限は

「150円〜500円以上」

あたりに調整するのが好きですね笑

トレシズの「シストレコラム」の記事

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