保有日数と期待値の関連性（3）

今のところ日経平均先物は激強ですが、果たしてどうなるでしょうか。

個人的には、いままでのボックス相場の鬱憤をはらすような相場になることを夢見ています笑

そして、今日も保有日数と期待値の関連性の続編です。

■ゴッドブレス2にゴッドフューズドをフュージョン！
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11700188819.html

みのっち様のブログで、非常に興味深いテーマが掲載されています。

実際のところやはり、ゴッドブレス2のような順張り買い戦略の場合特に、

上昇トレンドと下落トレンドにおけるパフォーマンスがだいぶ違うんですよね苦笑

やはり理想的なのは2012年終盤〜2013年前半のような相場で、

こういう日経が年初来高値を更新し続けるような地合ですと、順張り買いが最大限のパフォーマンスを発揮する場合が多いと思います。

逆に、2013年5月23日の暴落から今現在までは、

正直言って勝ちやすい相場ではないと思っております苦笑

といいますのも、これは日経平均のチャートを見れば一目瞭然だとは思いますが、

完全にヨコヨコ相場ですので、

ボラが必要なシステムトレード戦略にとっては苦手な相場でもあり、

また5月以降三角保合いが続いており、

直近になるほど保合いの幅が狭くなってきていました。

つまり、直近になるほどボラがなくなってきた感じではありまして、

今月前半にシストレ戦略で成績がイマイチになるのは個人的には当たり前の話だとは思っていたりしますね〜（ｺﾗ

今月前半の三角保合い終盤は、

恐ろしいボラがあった2013年6月あたりよりも下手したら難しかったかもしれない、

とは思っていたりしますね〜苦笑

ボラがない時や、ボックスなどはやはりなかなか難しいもので、

こういう時期に結果が出ないのはある意味自然なお話でして、

個人的には

「取りやすいところで取る」

という方針ですので、

今の地合がもっと強くなれば、自然ととりやすい相場になるとは思っております笑

話が多少反れましたが（ｺﾗ、

保有日数が長くなればなるほど過去の検証上の1トレードあたりの期待値が伸びるということは、

「強い地合では、保有日数を伸ばすようなカスタマイズもありではないか？」

とは考えております。

逆に、

「下落トレンドでは保有日数が短い方が1トレードあたりの期待値が高い場合が多く、下手をしたら買いを仕掛けない方がマシ」

という場合も結構多いものです苦笑

こういった観点からですと、

上記みのっち様のブログのテーマのように、

「強相場と判定された相場では、買い戦略の保有日数を伸ばすようなカスタマイズもありではないか？」

とは考えていたりしますね〜。

保有日数を伸ばすと、

基本的には取引回数が減り、1トレードあたりの期待値が増える場合が多いと思います。

「取引回数×1トレードあたりの期待値」

という公式から考えますと、

取引回数：2000回×1トレードあたりの期待値：1％＝2000
取引回数：1000回×1トレードあたりの期待値：2％＝2000

といった感じで、

取引回数を減らして期待値を増やすカスタマイズは無意味なように見えるかもしれませんが、

考えようによっては、

・取引回数が少ないということは日々の保有も少ないということであり、リスク管理面的には安全性が高い
・また、期待値が高いほど、スリッページの影響を抑えられる場合もある

と言えるかもしれませんので、

このあたりはお好みだとは思いますが、

「ある程度のレベルであれば、取引回数を減らして期待値を上げるようなカスタマイズもありではないか？」

とは考えていたりしますね〜笑

私のポートフォリオでも、

現在一番調子がいいのは保有日数が他よりも長いゴッドブレス2だったりします。

こういった観点から考えましても、

上昇トレンドでは、保有日数が長い買い戦略が1つぐらいあると他との差を見極めやすい部分はあるかもしれませんね〜。

…全戦略が保有日数長めの戦略で構成されるというのは、私自身はちょっと苦手ですが苦笑