戦略の成績を相場と連動させるには？

「地合はいいのに、戦略の成績が連動しない…」

こんなお悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

NYダウは上げ！日経平均も高寄り！

そして保有は…

爆下げ！（ぇ

ということは、私自身日常茶飯事です苦笑

これはなぜかといいますと、

やはり資金には限りがありますため、買える銘柄というのはやはり上限があります。

そんなに多くの銘柄を買えるわけでもないため、

シストレ戦略では、全銘柄からいくつかピックアップしてシグナルを出すような形になりますが、

この絞り込んだ結果により、個別銘柄動向の影響が大きくなってしまうわけですね〜。

たとえばですが、

もし全市場全銘柄を買ったとしましたら、成績はTOPIXなどに限りなく近いものになると推測されます。

逆に、シグナルを全市場全銘柄のうちの4銘柄などに絞り込みますと、

一日単位での成績は必ずしもTOPIXなどに連動するわけではありません。

これはもちろん、たった4銘柄ですので、

確率的に考えましてもノイズが大きくなるため、とも考えられます。

ただ、「TOPIXと連動した方がいいのか？」と考えますとそれはそれで微妙で、

そもそも日経平均やトピックスとの連動を狙うなら先物を買った方が早い、とも考えられます苦笑

個人的には、

「シストレ戦略の成績が、相場と必ずしも連動しない点」

が逆に結構面白い要素だと思っておりまして、

相場が下げている中、逆にプラス収支だったりした際に結構面白みを感じたりもします笑

とは言いつつも、

「やはり、相場が上がっている時にはシストレ戦略の成績も向上してほしい」

といった考えももちろんあると思います。

こういった際には私の場合ですとどうするかといいますと、

・ポートフォリオにシグナル数の多い買い戦略を1つ入れる
・また、その戦略の銘柄分散数を通常戦略よりも増やす
・そして、上昇トレンド以外ではその戦略を停止することも視野に入れる

といった手法が考えられます。

まず、全市場全銘柄を買えば相場と成績が連動する点から考えますと、

シグナル数が多いほど相場と連動しやすいのは必然です。

また、1銘柄買うよりは、10銘柄買った方が個別銘柄の動向の影響が小さくなるため、

銘柄分散数も増やした方がより連動しやすくなると考えられます。

そして、シグナル数の多い戦略というのは仕掛け条件が緩い場合が多いので、

下落トレンドで無限にシグナルを出すというのはなかなか危険、とも考えられます苦笑

そのため、上昇トレンドでのみその戦略を使う、といった手法もありではないかとは考えております。

正直なところ、上記手法が正しいのかどうかは私にもまったく分からないのですが（ｺﾗ、

個人的な経験上、

シグナル数の多いゴッドブレス2の個人用などは、通常戦略に比べて間違いなく相場と連動しているような気がしていたりしますね〜苦笑

そのためですが、上記のような手法は、カスタマイズの際の一案にはなるのではないか、とは考えております。