システムトレードブログ

2014年相場が始まる前に考えること

トレシズシストレ・相場関連

お正月皆様はいかがお過ごしでしょうか。

個人的にはこの時期はいろいろ今年のシストレ計画をたてる時期でして、

今日はこのあたりの内容について書かせていただきたいと思います。

実際のところ、場が動いている時ですといろいろと冷静に考えられない部分が出てきますよね苦笑

そのためですが、

逆に今のような場が動いていない時期にいろいろ考えるのがある意味得策だとも思っております笑

私がこの時期に考えますのは、以下のような点でしょうか。

(1)昨年の運用方法・または戦略に問題はなかったか?また、あったとすればどう改善すればよいか?
(2)それを踏まえた上での、ポートフォリオ構築
(3)また、どのように運用していくかという構想を練る
(4)おまけで、どういう新しい戦略を作るか(ぇ

まず、(4)は完全に開発者視点なので普通はそこまでは関係ないかもしれませんが苦笑

ただ、「ポートフォリオ的にこういう戦略が必要だな」と感じた際には、

やはり新たな戦略を開発する場合もあります。

このあたりはさておき、まずは(1)のお話からです。

運用方法や戦略における問題で代表的なのは、

・裁量を入れて失敗した
・戦略の調子が悪すぎた

あたりでしょうか苦笑

まず裁量についてですが、これは結構多くの方が経験されている部分かもしれません(ぇ

利が乗って恐くなって利確してしまったり、逆に含み損が大きくなりすぎてあわてて損切りしてしまったりなど、

いろいろな事例が考えられます。

「シストレではシグナル通りに運用することが結構難しい」

シストレ運用を始めると真っ先に、このことに気付きます苦笑

裁量については別に入れても入れなくてもいいとは考えているのですが(ぇ、

裁量を入れた方が成績が良かった方は入れるのが得策だと思いますし、

そうでなければ機械的に行ったほうがいいのではないか、とは考えていますね〜。

戦略の調子は非常に難しいところですが、買いですと去年はやはり1〜4月、9月、12月あたりはとってほしいところです。

逆に、それ以外の時期は問題視しない感じですね〜。

売りは、私自身は正直、去年は成績が悪くても問題視しないかもしれません苦笑

そして、この時期はとってほしい!と思う戦略でとれないのも結構気にする要素かもしれませんね〜。

私の個人戦略ですと、コキュートス(L)がこれに該当します汗

こんな感じではありますが、

私自身の去年の反省点を挙げるとすれば、

「逆張り買いが足りなかった」

この部分が大きいかもしれません。

どうしても順張りだけですととれない時期があり、

去年は本当に逆張り買いが必要だと感じましたね〜苦笑

こういった点をいろいろ踏まえつつ、

「(2)それを踏まえた上での、ポートフォリオ構築」

を考えていく形です。

私の場合ですと逆張り買いが必要だと感じているため、単に逆張り買い戦略を導入すればいいので簡単ではあるのですが苦笑

そして次に、

「(3)また、どのように運用していくかという構想を練る」

という点です。

これはどういうことかといいますと、

私の場合ですとトレンドを考慮してポートフォリオを組み替えるやり方ですので、

「どの戦略はどういう状態になったら停止するか?もしくは再開するか?」
「運用停止ラインのDD」
「また、各戦略の資金配分はどういう感じにするか?」

といった部分を事前に考慮しておく必要があると考えます。

こういった停止ラインや再開ラインを決めておくというのは個人的には非常に重要だと思っておりまして、

これをもし決めていない場合、

「ある日一時的にDDが大きくなり、恐くなって停止してしまった」

といった感じで、思いっきり裁量が入りやすくなってしまうものだと思っております汗

これが必ずしも間違っているというわけではありませんが、

少なくとも私の場合ですと、こういった感じで日々の気分によって運用方法を変えてしまいますと、

…見事なまでに負け組になります(ぇ

このあたりは実は私自身のシストレ初心者の頃の経験談でもあるのですが苦笑

なので、あくまで私の場合というお話ですが、

個人的にはポートフォリオをそんなに頻繁にいじることはないですし、

また戦略の停止も、よっぽど問題を感じた際以外にはあまり行わない感じですね〜。

このあたりのスタンスは人によって個人差があるとは思いますが、

「昨年の自分を振り返りつつ、悪いと感じた部分は改善した上で自身のスタイルを確立していく」

こういったアプローチ方法が1つの手法ではないか、と考えております。

逆に、「今年は上がるか?下がるか?」といった要素はまったく考えないかもしれないですね〜。

上がっても下がってもどちらでも対処できるような構想を練った上で、

あとは流れに従うだけ、というのが個人的なスタイルかもしれませんね〜笑

ただ1つだけ言えますのは、

個人的には本当は上がって欲しい!と思っています(コラ

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