大幅な含み損銘柄を引けで切る手法の検証

個人的には今日はトレード日記側で個人用のゴッドブレス2とONBのシグナルに仕掛けられなかったため、

今イザナミで、実際に仕掛けていたらどうなっていたか？を検証しましたところ、

今日の仕掛けはどちらも微妙でした（ぇ

ただ、ゴッドブレス2の方はどうやら大納会での仕掛け銘柄が相当良かったようで、

資産曲線の方はだいぶ上に伸びていたようですね〜苦笑

ちなみに販売戦略側も今日過去最高益を更新しています。

もちろん、私の場合今回は年末でポジションを切ることを決めておりましたので関係がないお話ではあるのですが、

こういった部分からも、私の判断はシストレのシグナルに勝てない、ということがよく分かります（ぇ

…このあたりはさておき苦笑

今日は、

「仕掛けた銘柄が仕掛け当日に大幅な含み損で終わりそうな場合、当日引けでその銘柄を切るとどうなるか？」

という検証をしてみます。

これはもちろんスイングトレード戦略限定のお話で、

当日切るデイトレード戦略には関係がありません。

検証には、ゴッドブレス2の標準ファイルを使ってみます。

まずは、標準ファイルのバックテスト結果からです。

■ゴッドブレス2の標準ファイルの結果

・バックテスト段階
総取引回数： 15385回
平均保有期間： 2.12日
勝率： 55.94％
期待値： 0.99％

・最適分散投資後
総取引回数： 2461回
平均保有期間： 2.16日
勝率： 59.12％
期待値： 2.11％
利益率： 1212.60％
年度別最大DD： 32.26％（2013年）

そして次に、「仕掛け当日に10％以上の含み損が出ている場合には当日引けで損切りする」という設定で検証してみます。

■ゴッドブレス2で、10％以上の含み損で当日の損切り設定を入れた場合

・バックテスト段階
総取引回数： 15385回
平均保有期間： 2.11日
勝率： 55.94％
期待値： 0.99％

・最適分散投資後
総取引回数： 2465回
平均保有期間： 2.13日
勝率： 58.99％
期待値： 2.08％
利益率： 1197.20％
年度別最大DD： 31.26％（2013年）

…大差はないですね苦笑

とはいえ、平均保有期間が微妙に短くなっている点や、

大幅な含み損銘柄が当日に消えるということを考えますと悪くないかもしれません。

次はちょっと損切り幅をさらに厳しくしまして、5％で試してみます。

■ゴッドブレス2で、5％以上の含み損で当日の損切り設定を入れた場合

・バックテスト段階
総取引回数： 15385回
平均保有期間： 2.06日
勝率： 55.87％
期待値： 0.99％

・最適分散投資後
総取引回数： 2477回
平均保有期間： 2.06日
勝率： 58.98％
期待値： 2.07％
利益率： 1200.93％
年度別最大DD： 23.73％（2013年）

…おっと、これは能力が伸びましたね〜笑

通算は変わらないのですが、DDの大きさがだいぶ改善されています。

あくまで検証結果ですので実際のところは不明ですが、

ゴッドブレス2の場合このあたりのラインでの損切りが合っている気がしますね〜。

あくまで一案ですので絶対正しいというわけではありませんが、

上記のようなカスタマイズが効く可能性もあると考えられます。

なお、上記のように「仕掛け当日に5％以上の含み損が出ている場合には当日引けで損切りする」設定をイザナミで検証するには以下のようにします。

（1）各スイングトレード買い戦略のバックテスト側の手仕舞い条件におきまして、01：00パレット以降の全部の手仕舞い条件を1個右にずらします。
　↓
（2）次に、以下のように手仕舞い条件を追加します。

01：00終値が建値（−5.00％）より小さい（同じ含む）→（赤）
　↓（青）
01：01当日引けで手仕舞いする

※02：00には、元々01：00に入っていた手仕舞い条件が入ります。

なお、上記手法の場合、もちろん引けで建値（−5.00％）より上で終わるか下で終わるかは分からないため、誤差が生じます。

また、15：00近辺に場を監視できる方でないと使えない手法である、とは言えるかもしれませんね〜苦笑

あと上記で最も注意が必要な点としましては、

「建値とは実際の約定値ではなく、イザナミの計算上における約定値から計算する必要がある」

という点でしょうか。

たとえばですが、逆指値の買いスイング戦略におきまして、以下のようなシグナルがあったとします。

・銘柄Aが100円以上になったら成行で買いという逆指値注文
・そして、銘柄Aは95円で始まり、高値120円に到達。実際の約定値はスリッページのため105円で約定。ただし、イザナミにおける計算上の約定上は100円。

この際に、

「実際の約定は105円だったから、105円の95％以下の価格だったら損切りだろうか？」

と思われるかもしれません。

これは実は、

「イザナミにおける計算上の約定上は100円なので、100円の95％、つまりは95円だったら損切り」

とするのが正解でして、

こうしないとイザナミにおけるシグナルと誤差が出てしまいますので注意が必要です。

…とはいえ、元々大引けの終値は分かりませんので、

まず間違いなく誤差だらけになる手法ではありますが苦笑

ただ、上記のように、過去の検証上ゴッドブレス2のDDが小さくなりましたので、

おそらくですが結構効果がある可能性がある手法ではないか？とは考えております。