システムトレードブログ

資金別の必要戦略数

トレシズストラテジーの選び方

休み明けからなかなか激しい相場でしたが苦笑

とは言いつつも、やはり上げもあれば下げもあるということで、

リスク管理に気をつけつつも、淡々と行きたいところですね〜。

今日は、資金別の必要戦略数について書かせていただきたいと思います。

…とはいえ、完全に個人的な主観が入っておりますので、あくまで一意見程度にとどめておいてください汗

現在私のトレード日記側のポートフォリオは、

・レギュラー戦略(ヒノカグ【上方ブレイク】、ヒノカグ【ブースター】、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】、コキュートス(L)、コキュートス(S)、コキュートス_トレイル(S)): 総資金1000万
・ONB: 総資金240万
・ゴッドブレス2: 資金は決まっていない形

となっております。

そして、レギュラー戦略では1戦略あたり4銘柄分散という形となっておりまして、

1銘柄投入額はだいたい30〜50万の範囲にしております。

ちょっと前に5銘柄分散というスタイルから4銘柄分散に変えたわけですが、

これぐらいの銘柄分散数が、自分には合っていると感じますね〜笑

このあたりは正直、感覚に相当個人差があると思います。

そのためですが、やはり一番いいのは、

「実際に試している最中に、自分に合ったように調整していく」

というのが無難だとは思っていますね〜。

そして、上記の1銘柄投入額30〜50万というのは、

ある意味全市場全銘柄のコアの価格帯です笑

1銘柄投入額が20万を切ってしまいますと、

やはり株には最低単元価格というものがありますため、

シグナル数がだいぶ減ってしまって効率がどうしても落ちてしまいます。

去年の大量の株式分割により、平均単元価格はだいぶ下がりましたが、

それでもまだ30万以上と30万以下では仕掛けられる銘柄数に結構差がでますので(もちろん30万以上の方がだいぶ有利です)、

1銘柄投入額を30〜50万にするのは1つの手、とは言えるかもしれませんね。

こういった観点からですと、

たとえば総資金が100万未満など小さい場合には、

・そんなに多くの戦略を使えない
・また、100万に対して1銘柄投入額30万といった感じで集中投資型になってしまうのはどうしても避けられない

という形になると考えられまして、

これは最低単元価格がある以上はどうしても避けられないお話です苦笑

そのためこれはこういうものだ、とお考えいただくのがいいのではないか?とは考えていますね〜。

私自身は、

「戦略数は、資金が増えるほど増やしていくべき」

と考えております。

…ものすごい当たり前のことを書いているような気がしますが苦笑

たとえば総資金1億を1戦略で運用するのは厳しいとは思いますし、

またシストレの根本としまして、

「その戦略が将来の相場で通用するかどうかは分からない」

という点があります。

私自身も各戦略を実運用している中で、

上方ブレイクとゴッドブレス2のフォワードには特に信頼を深めましたように、

やはり各戦略の将来的な成績には差が出てくるものだと思っていますね〜。

そのためですが、1戦略では上記のような比較もできませんし、

また1戦略に資金を集中するというのはいわば

「1銘柄に総資金を投入する」

ようなものかもしれませんので(言い過ぎかもしれませんが汗、

私自身は、間違いなく戦略を分散したいタイプです苦笑

そして、資金に応じた必要戦略数ですが、

あくまで個人的なスタイルではありますが、計算式を作ってみました(ぇ

・総資金: 1000万と仮定
・総資金に対する銘柄分散数: 20銘柄(ここは一般的には15〜30などにされる方が多いようです。私の場合ですと総資金の5%以上を1銘柄に投入したくないタイプのため、20銘柄分散がちょうど5%となります。)
・1戦略あたりの銘柄分散数: 4銘柄分散

必要戦略数=総資金÷[(総資金÷総資金に対する銘柄分散数)×1戦略あたりの銘柄分散数]

上記例ですと、

必要戦略数=1000÷[(1000÷20)×4]=5戦略

となります。

私の場合ですと銘柄分散数を増やすのが好みですので、

総資金に対する銘柄分散数を30銘柄まで増やしているため必要戦略数が7戦略近辺となっている感じですね〜。

総資金に対する銘柄分散数は、銘柄数を減らせば収支は荒くなり、増やせば逆に穏やかになりやすくなります。

これはもちろん、1戦略あたりの銘柄分散数も全く同じで、1戦略あたりの銘柄分散数を減らせば収支は荒くなり、、増やせば逆に穏やかになりやすくなります。

また、総資金に対する銘柄分散数は上記では20銘柄ですが、

たとえば総資金1億で20銘柄分散ですと1銘柄投入額が500万円にもなりますため、

正直なところマーケットインパクトが無視できなくなります苦笑

そのためですが、この数字は資金が大きくなるほど増やした方がいいのではないか?

とも考えております。

上記はあくまで個人的な計算式というだけですが、

1つの目安になるのではないか?とは考えていたりしますね〜。

トレシズの「ストラテジーの選び方」の記事

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