最近の個人的な戦略の導入手順（2）

ポートフォリオとは非常に奥が深いもので、

私自身この記事を非常に考えながら書いているほどです。

買い保有量は上昇トレンドで増え、下落トレンドで減る方が好ましいとは書かせていただきましたが、

今日は次に、「ピラミッディング」の考え方についてです。

ピラミッディングは確かギャンが考案した手法だったと思いますが、

これはどういう考え方なのかといいますと、

たとえば初回に銘柄Aを1000株買ったとします。

そして銘柄Aが上昇した際には、追加で500株買います。

さらに上昇した場合には200株買います。

このように、銘柄Aが上昇していくほど仕掛け量を減らしていくような手法ですね〜。

「マーケットが有利な方向に進むほどそれ以上有利になるチャンスは減るため、じょじょに仕掛け分量を減らしていくのが安全」

といったニュアンスのお話ですね〜。

ただ、私の言いたいことは、別に銘柄に追加でどんどん仕掛けた方がいいということではありません苦笑

要するに、

「2013年4月以降のような相場がどんどん上昇している場合には、日々の買い約定数はどんどん落としていったほうがいいのではないか？」

ということですね〜。

これは直近の1〜2月相場でも言えまして、

日経平均はかなり大幅に暴落した後、

それなりのリバウンド上昇を見せました。

もちろんリバウンド初期は私自身も恩恵にあずかれましたが、

ここ最近はトレード日記側をご覧いただけるとお分かりいただけると思いますが、

…結構食らっています苦笑

これはなぜかといいますと、

一番の要因は、

「ポートフォリオのバランス的に、ピラミッディングがちゃんとできるバランスになっていない」

と考えられます。

…自分にダメ出しするのもなかなか微妙ですが苦笑

とはいえ、これは順張り買いばかりのポートフォリオにするとどういう結果になるか？を検証するためのテストだった、

と言い訳してみます（ｺﾗ

直近のリバウンドにおきまして、個人的にはどういう動きをするのが好ましいと考えているかにつきましては、以下のような感じです。

・2/3〜2/4の日経が14,000円にタッチした暴落では、順張り買いの約定は極限まで減ってほしいところです。この時期順張り買いで勝つのはかなり厳しいので、約定数が減っていればそれだけで優秀だと考えます。

逆張り買いはどうなのかといいますと、この時期は約定数がMAXになっていいと思っています。もちろん、仕掛けの際にDDとなるのは避けられませんが、それでいいと思いますね〜。むしろ問題なのはその逆張り買いに割り当てている資金量で、もちろん最低でも総資金の30％以下など、かなり資金量を落としておかないとさらなる暴落で痛い目に遭います苦笑
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・2/5はリバウンドとなりましたが、ここは逆張り買いの活躍に期待したいところです。
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・そして2/6以降ですが、日経は確実に上げの様相になってきました。ここで、順張り買いの約定がかなり増えて欲しいところです。
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・2/7以降は、日経が順調に上昇していきました。個人的には、このあたりから逆張り買いの約定が減って欲しいところです。
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・そして理想を言えば、直近3日では順張り買いの約定も減ってほしいところですね〜苦笑
約定が減っているのであれば、直近2日のような寄り天相場でも、そこまで極端には食らわない可能性が高くなります。

上記のような感じでしょうか。

個人的に、こういうポートフォリオを目指したいところですね笑

このような動きを実現するのは非常に難しいとは思いますが、

…少なくとも順張り買いだけでこれを実現するのは難しいということが、私のトレード日記の実弾検証から証明されました（ぇ

ただ、時間分散をもっとしっかりやれば無理でもないとは思っておりますが苦笑

日経平均の短期RSI等が大きすぎる場合には仕組みを変えたり、

いろいろ考えられる手はあるとは思っておりまして、

次回はこのあたりを研究していきたいと思っております。