最近の個人的な戦略の導入手順（4）

今日は、先日の記事の下落トレンド対策案1「下落トレンドにおいて、順張り買いの一部戦略はNYダウが下げた場合のみ使う」を、

上方ブレイク、ブースター、リフレクトに適用したらどうなるかを調べてみます。

■前記事：最近の個人的な戦略の導入手順（3）
https://www.torezista.com/blog/blog_1253/

これは要するに、トレード日記側のポートフォリオにおきまして、

どの順張り買いに向いたカスタマイズ方法であるかを調べるためですね〜。

要するに、下落トレンドにおける順張り買いの約定を減らしたいわけです苦笑

主にチェックしたいのは2013〜2014年の成績ですが、

こういった元ファイルとカスタマイズ後のファイルとの比較は、

慣れてくるとバックテスト段階だけで比較てきるようになってきます。

最適分散投資を行うのは仕上げの段階だけ、という感じですね〜。

ただ、もちろん将来的にどちらの成績が良くなるかが分かるという意味ではなく、

あくまで「過去の検証上どちらが良かったかが分かる」というだけですが苦笑

こういった際には主に、バックテスト完了後の「その他集計」で、年度毎の取引回数と期待値の値で比較します。

もちろん、基本的には取引回数×期待値の値が大きい方がより優れているということになりますが、

今回は下落トレンドでのDDを抑える事が目的ですので、

期待値の大きさも重視したいと思います。

検証には、ひとまずは個人用ファイルを使ってみます。

■ヒノカグ【上方ブレイク】個人用（日経25日線下の場合限定）
2013年　取引回数：988回　期待値：0.41％　累積損益率：405％
2014年　取引回数：260回　期待値：-0.49％　累積損益率：-127％
2013年〜2014年の累積損益率　278％

■ヒノカグ【上方ブレイク】個人用（日経25日線下の場合限定＋NYダウ下げで仕掛け）
2013年　取引回数：442回　期待値：0.60％　累積損益率：265％
2014年　取引回数：71回　期待値：-0.31％　累積損益率：-22％
2013年〜2014年の累積損益率　243％

上方ブレイクの場合、下落トレンドにおける取引回数が4分の1近くになり、非常に有効な印象ですね〜。今年も累積損益率のマイナスが6分の1近くになるため、これは手ごたえがあります笑　特に、今年1〜2月にかけての一方的に下落するような相場に有効そうな気がしますね。

■ヒノカグ【ブースター】個人用（日経25日線下の場合限定）
2013年　取引回数：1463回　期待値：0.21％　累積損益率：307％
2014年　取引回数：939回　期待値：0.20％　累積損益率：187％
2013年〜2014年の累積損益率　494％

■ヒノカグ【ブースター】個人用（日経25日線下の場合限定＋NYダウ下げで仕掛け）
2013年　取引回数：707回　期待値：0.30％　累積損益率：212％
2014年　取引回数：217回　期待値：0.43％　累積損益率：93％
2013年〜2014年の累積損益率　305％

ブースターは非常に微妙なところですね〜。
あくまで個人用ファイルでは今年の期待値もプラスなので、上方ブレイクとブースターのどちらに対策を施したいかといいますと、個人的には上方ブレイクに対策を施したいところです苦笑

■ヒノカグ【リフレクト】個人用（日経25日線下の場合限定）
2013年　取引回数：691回　期待値：0.44％　累積損益率：304％
2014年　取引回数：224回　期待値：0.41％　累積損益率：91％
2013年〜2014年の累積損益率　395％

■ヒノカグ【リフレクト】個人用（日経25日線下の場合限定＋NYダウ下げで仕掛け）
2013年　取引回数：275回　期待値：0.30％　累積損益率：82％
2014年　取引回数：52回　期待値：0.83％　累積損益率：43％
2013年〜2014年の累積損益率　125％

リフレクトは、個人的な体感上では今年上記の中では最も機能している感がありましたが、やはり期待値はプラスですね〜。
個人的な実運用上でも長いフォワードに耐えていますし（そこまで成績がいいわけでもないですが苦笑）、下落トレンドでも個人的な信頼感はかなり高い戦略ですので、この戦略には対策は施さない方がいい気がします。

以上のような感じで、

…あっさりと、「個人的には上方ブレイクに対策をする」という事になりました苦笑

もし上方ブレイクご利用者様でDDが気になっているという方にも、

結構おすすめのカスタマイズ方法だったりしますね〜。

ひとまず上記は暫定的にNYダウ下げを使っていますが、

もうちょっと能力が上がる指標がないか調べてみたいと思います。

なお、順張り買いの中でもゴッドブレス2だけは直近堅牢なので、そのままで行きたいと思っています笑