順張り買い戦略における、おおよその約定率を調べる方法

今日は、ヒノカグ【上方ブレイク】のような、

ほぼ毎日シグナルが出る順張り買い戦略のおおよその約定率を調べる方法について書かせていただきたいと思います。

まず上方ブレイクの場合ですと、

https://www.torezista.com/strategy/detail/207/

にあります通り、

総資金： 150万円
総取引回数： 3033回
1銘柄平均投入額/分散数： 4.2銘柄分散

となっています。

つまり、150万の場合ですと日々4〜5シグナルが出る戦略ということですね〜。

これはもちろん資金によって変わってきますのでご注意ください。

資金が大きければおそらくもっと増えます汗

次に、1年の市場開催日数を調べます。

これは、上方ブレイクを最適分散投資まで行い、日次損益CSVをダウンロードして、

2013年の行数を調べると分かります。

2013年の場合ですと、245日あったようですね〜。

2000年以降の累計の年数は14年ですので（今年の1〜2月分も多少ありますが苦笑）、

上方ブレイク150万ファイルで2000年以降出たシグナルの総数は、概算で

14×245×4.2 ＝ 14406シグナル
（1年あたりは245×4.2＝1029シグナル）

と推測できます。

こうなりますとおおよその約定率も出せまして、

約定率 ＝ 実際の取引回数÷総シグナル数×100

となるため、

ヒノカグ【上方ブレイク】の約定率 ＝ 3033÷14406×100 ＝ 21％

といった感じでしょうか。

あと、順張り買いの下落トレンド耐性を調べる1つの方法としまして、

「2008年の約定数を調べる」

というのも手かもしれません。

個人的には、2008年のような暴落相場は特に、順張り買いの約定数が減ったほうがいいと考えます苦笑

約定数を調べる方法はシンプルに最適分散投資後の通年レポートにおきまして、

該当年の取引回数を見ればいいということになりまして、

上方ブレイクの場合ですと2008年は198回取引があります。

2008年の約定率 = 198÷1029×100 = 19.2％

となり、平均約定率よりはやや減っている形にはなっています。

下落トレンドに強い順張り買いを作る方法としましてはやはり、

「2008年の約定率を平均約定率よりもだいぶ落とすこと」

だと思っていたりしますね〜。

上記では19.2％ですが、

たとえば下落トレンドではダウ下げの日しかシグナルを出さないようにしたり、

もしくは下落トレンドでは停止するなどの対策により、

2008年の取引回数を減らしますとより下落トレンドには強くなるのではないか？

と推測しております。

なお、逆張り買いはどうなのか？といいますと、

こちらはなかなか算出が難しいです苦笑

なにかしらうまい方法があるかどうか研究してみたいですね〜。