あくまで個人的な、みんなとシグナルを被りにくくする方法

今度の株システムトレード情報局のテーマは、

「みんなとシグナルを被りにくくする方法」

のようですね〜。

マーケットインパクトが気になる方も多いのではないかと思いますので、

今日はこのあたりについて書かせていただきます。

戦略には主に2パターンありまして、

・ランキング機能が使われている戦略
・ランキング機能が使われていない戦略

と大別できるかもしれません。

ランキング機能が使われている戦略では、

バックテスト側で、

たとえば「前日の上昇率が大きい順に50銘柄抽出」といった感じで銘柄を抽出する形になります。

そのため、最適分散投資段階では、

この50銘柄のシグナルの中から、ご自身の資金量に合わせたシグナル5銘柄などが抽出されるわけですね〜。

この5銘柄というのがみんなと同じシグナルなのであれば、

「この5銘柄を除外してしまえばみんなとシグナルは被らなくなる」

という結構シンプルな話です笑

また、残りのシグナルが45銘柄と十分ありますので、

日々のシグナルには全く困らないですね〜。

上記は以下のように設定するとできるのではないかと思います。

・ランキング（順位）が50より小さい（同じ含む）
　↓
・ランキング（順位）が6と50の範囲内

一番シグナルとして出やすい1〜5位を除外するような形ですね〜。

また、ランキング機能が使われていて、

上位50銘柄などを抽出している戦略は特に、

最適分散投資の優先順を変えることにより他の人とシグナルが変わりやすくなります。

そのため、マーケットインパクトが気になる方は特に、

優先順を変えるのが非常に有効です。

ただ、どの優先順がいいかは実運用で試してみないと分かりません苦笑

これは最初の段階でいくつかのパターンを作っておき、

一か月後に最も成績が良いものを採用するといった手もいいのかもしれません。

・ランキング（順位）が10より小さい（同じ含む）

のように上位10銘柄だけしか抽出していないような戦略は、

この時点では人とシグナルを変えるのが難しくなります。

そのため、「10」という数字を「30」などに増やしたり、

もしくは「ランキング（順位）が6と16の範囲内」といった感じで

上位を除外するような手法もありかもしれませんね〜。


そして次に「ランキング機能が使われていない戦略」についてですが、

こちらはなかなか難しいです苦笑

といいますのも、

バックテスト段階で日々何銘柄のシグナルが出るかが分からないためです。

50銘柄などのシグナルが発生している場合には、

最適分散投資側で優先順を変更しますと結構シグナル銘柄が変わりますが、

バックテスト段階で1銘柄のシグナルしか出ていない場合には、

最適分散投資側をどんなにいじっても、その日のシグナルは1銘柄です。

たとえば一案としましては、

「常に優先順1〜4位は除外し、シグナル数が4以下の場合には仕掛けない」

といった手法も結構面白いのではないかとは思います。

それはなぜかといいますと、

たとえば逆張り買い戦略の場合ですと、

「シグナル数が一気に増えた時に仕掛ける方が勝率が高い」

ためですね〜。

中途半端なシグナル数の時は捨てるという考え方です。

またあとはやはりといいますか、

一番はバックテスト側の各条件のパラメータをいじるのが最も手っ取り早いかもしれません苦笑

結構いろいろな手法があるとは思いますが、

シグナルを人と被りにくくするのは、実は手間をかければそこまで難しくはないのかもしれませんね〜。

…個人的にはそこに手間はあまりかけたくないタイプですが（ｺﾗ