約定率からポートフォリオバランスを調整する方法

地合の方ですが、なかなかブレイクアウトが効くようになってきましたね〜。

今は極端に良くはないと思っておりますのでシストレ収支がついてくるか？

と言われますと微妙な時期ではあると思いますが、

日経平均が上昇しさえすれば、新興の指数も伴ってくるとは考えられますので、

今後に期待ですね笑

少なくとも、2月よりはだいぶいい感じになってきたと思います。

今日は約定率からポートフォリオバランスを調整する方法についてです。

実は昨日の記事は、今日この記事を書くためのフラグでした笑

アニメでは、フラグをより多く回収するアニメが良作と言われます。

…そのへんはさておき笑

前記事：各トレシズ戦略の約定率
https://www.torezista.com/blog/blog_1270/

…コキュートス（S）の約定率が思ったよりも高すぎてビックリしましたが苦笑

個人的には、約定率が高ければいいというものではない、とは思っております（ぇ

重要なのは、ポートフォリオのバランスではないかと思っていたりしますね〜。

過去の約定率から算出できますのは、

「日々、平均いくら分ぐらいその戦略で銘柄を保有しているかどうか」

という点ですね〜。

トレード日記側の構成で、各戦略への投入額が100万と仮定した場合のバランスは以下の通りとなります。

■日経平均が25日線上の場合
・ヒノカグ【上方ブレイク】：30.50％
・ヒノカグ【ブースター】：25.13％
・ヒノカグ【リフレクト】：21.52％
・ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】：39％
・コキュートス（S）：78.25％
・コキュートス_トレイル（S）：32.58％

買い：76％
売り：149％

個人的には上昇トレンドでは買い8：売り2にしたいところです。

そのためですが、上記のようなポートフォリオ構成の場合、

「各戦略に均等に100万投入するのはまずい」

ということになりますね〜苦笑

上記のような場合には、ヒノカグ【上方ブレイク】、ヒノカグ【ブースター】、ヒノカグ【リフレクト】の資金を増やし、

売り側の資金を減らして買い8：売り2に調整することになります。

■日経平均が25日線下の場合
・ヒノカグ【上方ブレイク】：18.98％
・ヒノカグ【ブースター】：25.95％
・ヒノカグ【リフレクト】：13.98％
・ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】：44％
・コキュートス（S）：78.53％
・コキュートス_トレイル（S）：37.83％

買い：58％
売り：160％

個人的には下落トレンドでは買い3：売り7にしたいところです。

こちらは比較的イメージに近いバランスになっていますので、

各戦略に均等に100万投入するのはあり、

という感じでしょうか。

上記はあくまで個人的なスタイルというだけですが、

私の場合ですと、とにかく

「2008年のような相場対策」

を重視します汗

あの相場を体験したからこそ言えることですが、

あのトレンドで買いで全力で立ち向かうのはなかば特攻だと考えます苦笑

そのためあくまで一案というだけではありますが、

上記のように、

「上昇トレンドと考えられる相場では買い比重を多くする」
「下落トレンドと考えられる相場では買い比重を少なくする」

といったバランスに調整しますと、

2008年のような相場でも、ある程度はリスクが限定される可能性が高いのではないか、

とは考えていたりしますね〜。

これは、

「上昇トレンドでは買い全力で立ち向かう」
「下落トレンドではリスクを抑えて横ばいを目指す」

という考え方にもつながります。

売りは必須ではありませんが、

買いのみのポートフォリオの方の場合でも上記は有効な考え方ではないかと思っております。