システムトレードブログ

シストレ戦略の波

トレシズ運用方法

ここ最近は、個人的な感覚では難しい相場が続いていると思っております。

要するに、トレンドがはっきりしないんですよね苦笑

上にしろ下にしろ、方向性が出てくればもう少しはやりやすくなると考えます。

「シストレ戦略の調子が悪い…そろそろ戦略を変更するべきだろうか?」

こういったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

ここで私の持論を書かせていただきますと、

「どんな相場にも効く戦略というものはない」

というのが持論です(ぇ

…結構衝撃的な内容かもですが苦笑

やはり根本としては、

買い戦略は上昇トレンドに強く、

売り戦略は下落トレンドに強いというのが本質です。

今は新興の指数が微妙ですので、

売りメインですと結構収支が悪くない方が多いようです。

買いはもちろん上昇トレンドや、もしくはオーバーシュートからのリバウンドの際には絶大な威力を発揮します。

ただ一方、

新興の指数がジリジリ下げるような相場では、

やはりといいますか売りにはかないません。

このように、買いと売りとでは明らかに得意相場が異なるというのが本質だと考えます。

ただ買いのみで勝てないかといいますと決してそんなことはなく、

買い売り併用時よりも大きなDDを許容すれば、買いのみでも普通に勝てるとは思っていたりしますね〜。

つまり、買いのみの場合ですと特に、

「買いの苦手とする時期は低リスクで乗り切る必要がある」

ということです汗

システムトレードとドローダウンは切っても切り離せない関係で、

ある程度のドローダウンを許容しなければシストレでは勝てないと思っています苦笑

今は確かに難しい時期だとは思いますが、

それでもこの相場でドローダウンが許容範囲を超えている場合には、

総資金を落としたり、ポートフォリオのバランスを調整したりなど、

ご自身に合わせたカスタマイズが有効だと考えますね〜。

シバイチ様や坂本タクマ先生もおっしゃられていますが、

多くの場合は「リスクの取りすぎ」が要因です汗

…個人的に分足で膨大なリスクをとっているのであまり強気なことは言えませんが(コラ

今の相場で買い全力になっているようですと、なかなか危険だと考えます。

2013年初頭のような日経が日々高値を更新し続けるような相場では全力もありだと思いますが、

売りなしの場合には特に、

今の相場では2013年初頭のような相場の半分以下の保有になるぐらいのバランスに調整した方が無難だと思っております。
(※注:絶対ではありません、あくまで個人的な考えです汗)

逆にいいますと、

今の相場で日々約定が減っているブレイクアウト系の買い戦略などは優秀だと思います。

今の相場で約定が減っているのであれば、

もしいずれ下落相場が来たとしても横ばいあるいは少々のDDで耐えられる買い戦略である可能性も十分あります。

また、今の地合は逆張り系の買い戦略の約定率が高まる地合です。

日々の保有状況から見て、

逆張り系の買い戦略の収支の依存度が高いなという場合には、

逆張り系買い戦略に割り当てている総資金を落とすなどの対策が有効かもしれませんね〜。

このあたりは、ご自身のポートフォリオにおける、

・日々の買い保有額
・日々の約定率

から判断し、調節するのが無難だと思っております。

このあたりは個人差がありますため、

一概に言える要素ではないとも考えておりますが苦笑

もしポートフォリオに関するご質問等がありましたら、

お気軽にお問い合わせくださいね。

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