意外と使える翌日始値

NYダウが上げた日などは、

全体的に高く始まる場合が多いため、

思わぬ高値掴みが増えるものですよね。

たとえば逆指値の買い戦略があったとしまして、

「銘柄Aが100円以上になったら成行で買い」

というシグナルの場合で、

NYダウが上げた日などには寄付から105円で始まったりと、

結構逆指値のラインより上で始まることも少なくないものです。

そして、こういった日に日経が寄り天気味になってしまいますと、

高値で掴んでいるので結構なダメージを受けてしまいます汗

逆指値の買い戦略では一般的に、

ダウが下げた日に買った方が期待値が高くなる場合が多いです。

これはなぜかといいますと、

NYダウが下げた日は逆指値のラインより下で始まる銘柄が増えるためですね〜。

スリッページとはまた別なお話ではありますが、

NYダウが下げた日は寄付から高い銘柄を除外しやすくなるため、

期待値が高くなりやすいのだと思っています笑

とはいえ、2013年初頭などの最高の上昇トレンドにおきまして、

NYダウが下げた日だけに仕掛ける形にしてしまいますと、

シグナル発生日が半分以下になってしまって、ややもったいない感がありますよね。

こういった場合にはどうするかといいますと、

たとえば前日高値を超えた時点で仕掛けるタイプの逆指値戦略の場合、

「翌日始値が高値より小さい」

というものを仕掛け条件に入れて検証するのが有効です。

こうしますと、

「仕掛け当日に、高値以下（逆指値の仕掛けライン以下）で始まった銘柄のみに仕掛けた検証結果」

を抽出することができます。

全戦略に効くともいえないのですが、個人的な経験では一部戦略に効くと思っていますね〜。

一点問題点としましては、

この手法は朝9時近辺にお時間が必要になってくるということでしょうか苦笑

といいますのも、

仕掛け当日に、高値以下で始まるかどうかは当日の寄付を見ないと分からないためですね〜汗

どうやればいいかといいますと、

もちろんタワーを利用してリアルタイム株価をインポートするのも手ではあるのですが、

私の場合ですと簡易的にやる場合が多く、具体的には以下のようにやっています。

■翌日始値を使ったシグナル抽出方法（前日高値を超えたら仕掛けるタイプの逆指値の買い戦略の場合）
（1）まずは、使っている戦略の最適分散投資ファイルの総資金を1億などに引き上げておきます。それ以外はいじりません。（バックテストファイルもいじりません。ただ、過去の結果を検証したい場合にのみ、「翌日始値が高値より小さい」といったものを仕掛け条件に入れます。）
　↓
（2）当日朝9時より前の段階で最適分散投資までやっておき、最終日シグナルの仕掛けシグナルCSVをダウンロードしておきます。この際に、「引き当て順」と「指示」の両方でソートし、「仕掛け指示が出ているもの、かつ引き当て順が小さい順」になるようにしてからダウンロードします。

銘柄　引き当て順　指示
銘柄A　1　仕掛け
銘柄B　2　仕掛け
…
というような状態ですね。
　↓
（3）あとはHYPER SBIなどなんでもいいのですが、CSVファイルの一番上の銘柄から順に寄付動向をチェックし、前日高値より上で始まった銘柄は削除し、前日高値より下で始まった銘柄には仕掛ける感じですね〜。

何銘柄に仕掛けるかは最適分散投資ファイルの設定によりますが、
たとえば総資金が150万円、1銘柄平均投入額が30万円近辺だったら、
私の場合ですと4〜5銘柄程度に仕掛けています。

個人的には上記手法を買いでは今のところ使っていませんが、

売り戦略のコキュートス_トレイル（S）で使う場合があります。

売りの場合は買いとは逆に、

思いっきり安寄りした日にリバウンドすると食らいやすいもので、

これを緩和するには、

「翌日始値が前日安値より上で始まった銘柄にのみ仕掛ける」

といった対策が有効です。