戦略開発時に、最近個人的に注意している点（2）

今日も、昨日の続編です笑

■カープフィッティング・オーバーフィッティングに注意する

やはりといいますか、シストレでは過剰最適化が最大の難敵とは言えます。

イザナミで無限に仕掛け条件を追加していけば、

トレード毎勝率が100％近いロジックを作ることも夢ではありません苦笑

とはいえ、それが現実で機能するかといいますと、

意外なほどに機能しない場合が多いんですよね汗

…理想と現実は違うということでしょうか（ぇ

本当に意外なのですが、

通算利益率300％といった、

イマイチな（失礼ですが汗）ロジックが、

フォワードで機能したりすることもよくあるのが不思議なところだと思っております。

この際に、私自身が「これは過剰最適化ではない」と判断する要素の中で最も大きいものは、

やはりといいますか「フォワードテスト実績」です（ぇ

当たり前ですが、

フォワードで結果が出ているものは、現在の相場で通用しているロジックとは考えますね〜。

トレシズ戦略でいいますと、

ゴッドブレス2、ヒノカグ【ブースター】、ゴッドスプレッド、クレイモア、コキュートス（S）、コキュートス_トレイル（S）

などでしょうか。

ただ、フォワード実績というものはやはりといいますか時間が経過してからでないと分からないもので、

それが悩ましいところでもありますよね苦笑

よく、

「仕掛け条件数が多い戦略は過剰最適化の可能性が高い」

と書かれている場合が多いと思います。

これはこれで1つの考え方で、

シンプルなロジックほど機能しやすいとは、私自身の経験上からも感じていることではあります。

ただ、複雑なロジックでも、

「実際の相場で通用している戦略は、それは過剰最適化ではない」

と考えるのが、個人的なスタイルだったりしますね〜。

やはりといいますか、フォワードテスト実績に勝る指針はないとは思っております。

あと、戦略の成績はとにかくトレンドの影響を受けやすいもので、

買いは上昇トレンドでは勝ちやすく、

下落トレンドでは負けやすくなります。

買い戦略は上昇トレンドで勝つのは当たり前で、

下落トレンドは負けるのが普通、

そして、負けの際のDDが抑えられていれば結構優秀な部類の戦略だと思います。

そして上記のように、

ある程度はトレンドに従った動きをする戦略が、優秀だとは思っていたりしますね〜。

下落トレンドで買いでDDになるのはやむをえませんが、

その後のリバウンドである程度はDDを回復するような買い戦略、

こういった戦略が優秀だと考えます。

売りで言うと、

個人的な評価で申し訳ないのですが、

ゴッドレイズのような戦略ですね。

この戦略は私自身の評価では、アベノミクスを乗り越えており優秀だと思っております汗

…どのトレンドでもまっさかさまに落ちていく戦略はさすがに厳しいですが苦笑

そのためですが、

過剰最適化かどうかを判断するには、

基本的にはある程度の期間を要する、

というのが実際のところかもしれません。

ただ、やはりといいますか、

戦略開発時に、ある程度は過剰最適化の可能性を除外しておきたいところではあります。

そのため個人的にはどうしているかといいますと、

・バックテスト段階の取引回数の多さを重視する
・バックテスト段階の、毎年の期待値や取引回数を重視する

といった感じですね〜。

特に取引回数は重要な要素だと考えておりまして、

2000年以降のバックテスト段階の取引回数が5000回未満の戦略は、なかなか過剰最適化の可能性が高まるとは思っております。

上記は最適分散投資後の取引回数ではない点にご注意ください。

資金150万ですと、普通は3000回程度しか取引回数は確保できません苦笑

あくまで、バックテスト段階（資金が無限にあると仮定した場合）の取引回数です。

毎年の期待値や取引回数も重要で、

やはりといいますか期待値は毎年プラスの方がいいですよね笑

あと見る点としましては、

たとえば順張り買いの場合ですと、

「2008年のような相場で取引回数がちゃんと減っているか」

という点ですね。

2008年は普通は順張り買いで勝てる相場ではないので、

こういった相場では

「シグナル数を抑えることによりDDを抑える」

という動きをしている順張り買いが優秀だと考えます。

そのため、取引回数もそうですが、

期待値なども、

「トレンドに応じたものになっているかどうか」

という点を少なからず重視する、というのが個人的なスタイルですね〜。

仕掛け条件数が多すぎても困り物ですが、

個人的にはどちらかといいますと上記のような点に注意して戦略を組むようにしています。

ただ結論的にはやはりといいますか、

「フォワードで結果が出るかどうか」

という部分が、過剰最適化に該当するかどうかの判断基準になる、

というのは避けられないのかもしれませんね〜苦笑

なお、ここで言うフォワードとは最低でも1年などある程度の長期のスパンでのことで、

やはりといいますか、シストレ戦略は短期では地合に影響を強く受けてしまう点に注意が必要だと思っております。