年度別の期待値を重視するのが大事だと考えます。

まず、イザナミの標準的な翌日寄成で買い＋翌日寄成で手仕舞いという条件でのバックテスト検証をしてみます。
（株価制限150円、売買代金制限1億）

--- 取引回数 勝率 平均利益 平均損失 期待値 比率
2014年 92891 48.57% 1.91% 2.09% -0.15% 2.99%
2013年 267966 52.40% 2.36% 2.25% 0.16% 8.62%
2012年 179059 52.36% 1.66% 1.68% 0.07% 5.76%
2011年 184578 50.49% 1.78% 1.95% -0.07% 5.94%
2010年 188485 51.61% 1.61% 1.73% -0.01% 6.07%
2009年 188893 51.09% 2.14% 2.15% 0.05% 6.08%
2008年 230938 49.17% 2.89% 3.10% -0.16% 7.43%
2007年 296124 50.18% 1.96% 2.17% -0.10% 9.53%
2006年 338327 50.19% 2.08% 2.27% -0.09% 10.89%
2005年 328598 53.61% 1.85% 1.74% 0.19% 10.58%
2004年 235443 52.03% 2.06% 2.08% 0.07% 7.58%
2003年 162473 52.80% 2.24% 2.24% 0.13% 5.23%
2002年 130058 50.34% 2.04% 2.19% -0.06% 4.19%
2001年 140285 50.27% 2.34% 2.43% -0.04% 4.52%
2000年 142896 50.21% 2.66% 2.78% -0.05% 4.60%

期待値の高さで目に付くのは2005年の0.19％と2013年の0.16％、

逆に低さでは2008年の-0.16%と2014年の-0.15%ですね〜。

これだけ見ると「ふーん」という感じですが、

これが意外と重要だと考えております（ぇ

つまり一番明確なのは、

「2005年や2013年は買いで勝ちやすく、2008年や2014年は買いで勝ちにくかった」

ということを意味しているわけですね〜。

ものすごく当たり前のことですが、

個人的にはこれこそが相場の根本だと考えております汗

普通は、

「どんな相場でも通用する買い戦略を作りたい」

と考えるのが自然のようにも見えますが、

個人的にはこのあたりの考え方が若干違っておりまして、

やはりといいますか上記ではっきりと分かる通り、

「買いは上昇トレンドで勝ちやすい」
「逆に、下落トレンドで負けやすい」

という根本があるとは思っていますね〜。

そのためですが、

「上昇トレンドである2013年と、下落トレンドである2008年とで同じ張り方をするのは厳しいのではないか？」
「だとしたら、買いに向いている上昇トレンドでリスクをとるべきであり、買いに向いていない下落トレンドではリスクを落とすべきではないか？」

という考え方が根底にあります汗

これを1戦略で実現するのはなかなか難しいですが、

複数の戦略を使えば比較的やりやすいのではないか、

とは考えていたりしますね〜。

たとえばですが、逆張り系の買い戦略は下落トレンドで約定率が高まり、上昇トレンドで約定率が落ちます。

一方、順張り系の買い戦略は逆になる場合が多くなります。

そのためですが、

逆張り系の買い戦略の分量は、特に計算する必要があるのではないか、

とは考えていたりしますね〜。

たとえばですが、

ポートフォリオ全体を逆張り系の買い戦略が占めていたとしましたら、

2008年のような下落トレンドでかなりの保有割合になり、

結構恐ろしいことになるとは思います苦笑

一方、逆指値系の順張り買いがある程度含まれているとしましたら、

相場が下落しているため約定率はある程度は落ちると考えられますので、

ポートフォリオ全体が逆張り系の買い戦略の場合よりはリスクは低くなると考えられます。

このあたりは戦略の組み合わせによってだいぶ変わってきてしまいますため一概には言えないのですが、

「どんな相場にも通用する戦略は基本はない、むしろ、その戦略の得意とする相場で活躍すればいい」
「逆に、どう見ても苦手相場と思える時期にその戦略に期待するのは酷で、むしろそういう時期はリスクを落とすべき」

という考え方が、

シストレ的には結構大事なのではないか、とは思っていたりしますね〜。