システムトレードブログ

新興の指数は、日経平均に比べて出遅れるのか?

トレシズシストレコラム

最近はおそらくバックテストを数千回単位で行っていますが(コラ、

直近2014年でどういう戦略が成績がいいのかを調べたところ、

「売り以外では、新興銘柄の安値圏逆張り買いの成績が良い」

ということが分かってきました。

日経平均は結構ダウの影響を受ける感じがあり、

新興は必ずしも連動しない感じで遅れて動く、というイメージがありましたが、

このあたりが本当なのか気になったのと、

あと日経平均と新興の指数のどちらがトレンドの継続性があるのかが気になったので、

バックテストで調べてみました笑

■連続陽線日数が1より大きい場合に翌日寄成で買い、引けで手仕舞い
・日経平均
総取引回数: 786回
期待値: −0.12%

・ジャスダックインデックス
総取引回数: 1025回
期待値: 0.20%

■連続上昇日数が1より大きい場合に翌日寄成で買い、引けで手仕舞い
・日経平均
総取引回数: 869回
期待値: −0.12%

・ジャスダックインデックス
総取引回数: 1124回
期待値: 0.21%

…なんと、

新興の方が明らかに継続性がありますね汗

つまり、

新興が上がりだしたら、

順に張っていった方が期待値が高いということですね〜。

逆に日経平均は、

おそらくですがNYダウの影響を強く受けるため、

継続性という観点では新興に劣る、

という印象を受けます。

…実はこれは、

今開発している戦略に取り入れているアイデアではあるのですが苦笑

なお、

新興が上がっている時は、

「逆に張るより順に張った方が期待値が高い」

という結論が出ています。

そのためですが、

新興の指数が上がり続ければ、

いずれはブレイクアウト系買い戦略の成績が伸びてくる可能性が高いのではないか?

と個人的には読んでいます。
(※注:絶対ではありません汗)

ひとまずは、

今開発している逆張り買い戦略を仕上げたいと思います。

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