トレンド判定フィルターについて語る

おーじ様がトレンド判定を使って好成績をあげられているようで何よりですね〜笑
http://izanami.ohji3.com/2014th/izanami2707.html

個人的にもいろいろ検証したりしていますが、

このトレンド判定、なかなか有効だと思っています。

ただ1点、

「トレンド判定フィルターがボックストレンドを示している時にのみ稼働させる買い戦略」

を開発したりもしたのですが、

この「トレンドに合わせて戦略を開発する」というのが思いのほか難しいことに気づきました（ぇ

といいますのも、

たとえば逆張り買い戦略を開発してトレンド判定と照らし合わせますと、

なぜか下落トレンドにおける成績が最もよくなってしまうんですよね苦笑

逆に順張り買い戦略を開発しようとしますと、

上昇トレンドを示している時期よりも、

ボックスの上げ相場の方が期待値が高くなったりと、

結構謎な挙動をします汗

こういった点から行き着いた1つの解答としましては、

「トレンド判定フィルターに合わせて戦略を開発するのではなく、使う戦略をトレンド判定フィルターに合わせて選んだ方がいいのではないか？」

という結論です（ぇ

つまり、

戦略開発時はトレンドは考慮しないで作成し、

資産曲線の形から

「この戦略は2008年に強いな」
「この戦略は暴落に弱いな」

といった点を判断し、

あとはトレンド判定フィルターの判別に応じてその時期に使うか使わないかを決める、

といったアプローチが1つなのではないか、と推測していたりはしますね〜。

つまりはトレンド判定フィルターでは、

「おおまかなトレンドが分かればいい」

というニュアンスですね。

といいますのも

トレンド判定フィルターは若干感知が遅くなるのはやむをえないですし、

またそれにあわせて戦略を開発してしまいますと過剰最適化の懸念も出てきてしまいます。

むしろ、

・各トレンドにおけるポートフォリオ構成
・また、資金配分

などのリスク管理面に生かすべきなのではないか、

というのが現段階での印象です。

もちろんこれは現段階でのお話ですので、

もう少し検証を進めるうちに結論が変わってくる可能性もありますが（ｺﾗ

ただおおざっぱにですと、

「順張り買いは2008年のような相場では使わない方がいい」

これは間違いないと思いますので、

こういったざっくりとした判別がトレンド判定フィルターを使ってできればいいな、

とは思っております。

コキュートス（L）には、最新のトレンド判定フィルターを同梱済となっておりますのでご期待ください笑

余談ですが、

ラブラドール様の借金総額に驚きました苦笑

http://labrador001.blog.fc2.com/blog-entry-235.html