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本当にブレイクアウトは勝率が低いのか?

トレシズ投資手法

よくブレイクアウトの買いは一般的に勝率が低いと言われますが、

このあたりが本当なのかどうかが気になったのでイザナミで調べてみました笑

■期間高値(高値)(50日)(1日前)をブレイクしたら買い+翌日寄成で手仕舞い
総取引回数: 216818回
勝率: 55.32%
期待値: 0.37%

これは悪くない結果ではありますが、

逆指値を使った手法ですので、

もちろんスリッページがありますし、実際には上記ほど良くはなりません苦笑

全ての銘柄を監視できれば不可能でもないとも思われますが、

…まず無理ですね苦笑

そのため、実際には期待値±0か、もしくはマイナスになる手法だと考えられます。
(※ただし、上記は全く銘柄を選別していない手法のため、銘柄を絞りこめばもちろんプラスになります汗)

次に、

「スリッページが発生しない手法」

で考えてみます。

一例としまして、

「ブレイクアウトの瞬間ではなく、当日ブレイクアウトした銘柄に引けで仕掛ける手法」

を考察してみます。

■高値が期間高値(高値)(50日)(1日前)をブレイクし、かつ終値が期間高値(高値)(50日)(1日前)より上で終わった場合(ストップ高の場合は除く)に引けで買い+翌日寄成で手仕舞い
総取引回数: 127777回
勝率: 60.30%
期待値: 0.13%

■高値が期間高値(高値)(50日)(1日前)をブレイクし、かつ終値が期間高値(高値)(50日)(1日前)より下で終わった場合に引けで買い+翌日寄成で手仕舞い
総取引回数: 82834回
勝率: 62.06%
期待値: 0.14%

上記は結構悪くない数字ではないでしょうか。

もちろん引成は空振りもありますので全く同じ数字にすることは不可能だと思われますが、

逆指値ではないのでスリッページは発生しません。

そのため、

「ブレイクアウトは、ブレイクアウトした瞬間を必ずしも狙う必要がない」

という結果になっているのはなかなか面白いと思いますね〜笑

もちろん引けで仕掛けるためには

例によってタワーなどの半リアルタイム株価をイザナミにインポートした上で検証する必要がありますが、

個人的にはこういった手法も面白いのではないかと思っています。

トレシズの「投資手法」の記事

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