市場投入資金の調整が結構便利だと思っています。

普通販売戦略では、

資金150万ファイルの場合、資金150万をフル活用する設定になっている場合が多いと思います。

つまり、最適分散投資ファイルにおきまして、

「市場投入資金が100％」

と設定されている場合には、

レバレッジ1倍の戦略ですと150万円分のシグナルが出る、

ということですね〜。

これはこれで1つの手法であるとは考えられまして、

資金効率という面では特に優位性がある手法だと思います。

ただ一方、

上記手法は、

・検証期間の開始日を直近に設定している場合
・かつ、開始早々DDとなった場合

には投入額に変化が生じてきます。

たとえばですが

資金150万スタートで、

開始直後に20万のDDが発生したとします。

この時点では130万しかありませんので、

シグナルはもちろん130万以内に収まる範囲で発生する形になります。

たとえば1銘柄投入額が30万だったとしますと、

資金150万の場合には5銘柄仕掛けられますが、

資金130万の場合には4銘柄しか仕掛けられませんよね。

このように、初っ端がDDスタートだった場合に変化が生じるのが上記手法です。

これを回避するにはどうしたらいいかといいますと、

いくつか方法はあるのですが、

・総資金を増やす
・または、市場投入資金を、100％−過去の年度毎の最大DD％という値にする

といった手法が代表的かもしれません。

総資金を増やすというのは根本的な話すぎますのでここでは省略しますが苦笑、

後者の「市場投入資金を、100％−過去の年度毎の最大DD％という値にする」という手法についてご説明させていただきます。

これは要するに、

・資金150万
・過去の年度毎の最大DD：20％（30万）

という戦略があったとします。

こういった際に、

市場投入資金を150万−30万＝120万（80％）

にするという手法です。

この手法は市場投入資金が100％の場合と何が違いますかといいますと、

「DDスタート時でも、比較的仕掛け金額の変動が小さい」
「また、DD時の対策として、余力を確保できる」
「その影響で、過去の通算利益率は減る場合が多いが、過去のDDも小さくなる場合が多い」

という点かもしれませんね〜。

といいますのも、

上記例ですと常に30万はキャッシュとして残してあるわけですし、

市場に150万投入するのと120万投入するのでは、

もちろん120万の場合の方が日々の変動は小さくなるためです。

この損益が穏やかになる点がメリットである手法だとは思っておりまして、

どちらかといいますとメンタル的な部分でプラス要素がある手法とも考えられますが、

「日々の損益がちょっと荒いな」
「ちょっとリスクを落としたい」

とお考えの方には、結構向いたカスタマイズ方法なのではないか、と考えております。

最適分散投資ファイルにおきまして、

「必ずしも市場投入資金を100％にする必要はない」

という風に覚えておいておかれるといいかもしれませんね〜。

■取引回数は多い方が良い
http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11880135154.html

シバイチ様に記事をご紹介いただき恐縮です笑

・売買回数が少ないうちに簡単にシステムに見切りを付けてはいけない
・取引回数が多ければより短時間で「予定通りの成績が出ない不安」から脱することができる

といった点が、本当にまさにだと思いますね〜。

よくシストレでは

「単一のストラテジーで最低50回は試すべき」

と言われますが、

取引回数が多いロジックの場合、

50回に到達するのがあっというまですので、

精神衛生面から考えましてもメリットがありそうですね笑