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(65)ランキング機能で上位20位が抽出されている戦略で、上位10位や上位30位を抽出するようにカスタマイズした際のメリットとデメリットは?

トレシズその他のQ&A

最近、罠シリーズを超えた長寿シリーズとなりつつあるよくあるご質問と回答です笑

そろそろ罠シリーズも書きたいところですね〜。

まったく聞かれたことはありませんが、

「よくあるご質問と回答シリーズをどういう日に書いているかどうか」

についてです。

これはどんな日に書かせていただいている場合が多いかといいますと、

ズバリ…

お問い合わせが多い日に書かせていただいております(コラ

といいますのも、

よくいただくご質問といいますのは、

そこを疑問に思ってらっしゃるユーザー様が多い、とも考えられますよね。

そういった際に、

ご質問をいただいた際に「このページをご覧いただくと分かりやすいかもしれません」とご案内できるため、

ページとして残しておくのは便利だとは考えております笑

…だいぶのっけから話題が反れましたが(コラ

■ランキング機能で上位20位が抽出されている戦略で、上位10位や上位30位を抽出するようにカスタマイズした際のメリットとデメリットは?

ヒノカグ【ブースター】など、トレシズ戦略でもランキング機能が使われた戦略は結構あります。

こういった際に、ランキング抽出数を変えるとどういったメリット・デメリットがあるか?について解説させていただきます。

□ランキング上位20銘柄抽出→30銘柄抽出と増やした場合

【メリット】
・バックテストファイルでのシグナル抽出数を増やしていますので、最適分散投資段階で抽出される銘柄も変化する場合があります。標準ファイルでは絶対に引けない10銘柄が加算されていますので、マーケットインパクト抑制効果がある場合があると推測されます。そういった意味では、特に資金が大きい方に向いたカスタマイズとは言えるかもしれません。最適分散投資ファイルの優先順も変更すると、より一層標準ファイルとはシグナル銘柄が変わってきます。

【デメリット】
・多くの場合バックテスト段階の期待値が落ちます。といいますのも、10〜20位はランキングの上位ともいえますが、20位〜30位がそこまでランキングの上位といえるかどうか?は結構微妙なためですね〜苦笑
要するに、ランキングの優先順における中途半端な銘柄が増えるため、期待値が落ちるというニュアンスです。

□ランキング上位20銘柄抽出→10銘柄抽出と減らした場合

【メリット】
・多くの場合バックテスト段階の期待値が増えます。これは上記のデメリットのお話と真逆で、ランキングの優先順の本当の上位のみを抽出するためです。

【デメリット】
・高資金の方にあまり向いていない点と、マーケットインパクトの多少の増加は懸念材料です。バックテスト段階で10銘柄しか抽出しないということは、最適分散投資段階でもどう頑張っても10銘柄以上は抽出できません。そのため、銘柄分散を好む方にはあまり向いていない手法だとは考えられます。
また、ランキングの1〜10位という銘柄は、やはりといいますか多くのシストレ戦略でシグナルが出やすい銘柄、とも言い換えられるかもしれません。そういった点から、マーケットインパクト面からはデメリットである、とも言えるかもしれません。

個人的には、どちらかというとランキング上位20銘柄抽出→30銘柄抽出と増やす方が好きですね〜。

といいますのも、

「普通のシストレ戦略では引けない銘柄にもシグナルが出る場合がある」

という観点からです。

開発者視点ですとその戦略の性能を幅広くチェックしたいとも思いますので、

そういった意味ではいろいろな銘柄にシグナルが出た方がありがたいと考えるためですね笑

とはいえ、これは完全に個人的な好みですので、

まったく正しいわけではありませんのでご了承ください汗

■デイトレとスイングにはどんな差がありますか?

ヒノカグ【ブースター】などでは、デイトレバージョンとスイングバージョンが同梱されていますよね。

以下は買い戦略のお話ですが、

基本的には検証上では、

・デイトレ:上昇トレンドではスイングに劣るが、下落トレンドでのDDは比較的小さい
・スイング:上昇トレンドではデイトレに勝るが、下落トレンドでのDDが大きい

といったイメージで考えています。

これはもちろん過去の検証上のお話で、実際にどうなるかは分からない点をご了承いただければと思いますが、

上昇トレンドではスイングの方が圧倒的に強い場合が多いように見受けられます。

ただ、下落トレンドではできるだけ短期保有の方がDDが小さい場合が多いです。

あとは、

・持ち越しをできるだけ避けたいような性格の方
・もしくは、戦略数が多すぎるためできるだめ余力を残したい方

などにはデイが向いているといった側面も考えられます。

これはあくまで私の場合というだけですが、

・明らかに上昇トレンドの際など、普通に行くときはスイング
・慎重に行きたいときはデイ

といった位置づけでは考えております。

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