高値圏ブレイクアウトの仕掛けを遅らせるには?
昨日は高値圏ブレイクアウト戦略の分量について触れましたので、
今日は高値圏ブレイクアウト戦略の仕掛けを遅らせる方法について書かせていただきたいと思います。
逆指値の買い戦略では、
一般的には結構高値で仕掛けることが多いとは思います。
といいますのも、逆指値では普通は、
「〇〇円以上になったら買いを仕掛ける」
といった感じで
「株価が上昇したら仕掛ける」
という使い方をする場合が多いためですね〜。
結構お問い合わせでよくいただくのですが、
「逆指値の買い戦略で仕掛けの指値が高すぎるのですが、これは正常な動作なのでしょうか?」
というご質問があります。
組み方にもよるのですが、
逆指値の買い戦略は一般的には株価が上昇したら仕掛けるスタイルが多いので、
仕掛け位置も結構高い場合が多いとお考えいただくのが無難ではないかと思いますね〜。
そして、逆指値の買い戦略には以下の2パターンが存在します。
(A)仕掛けラインが値幅制限上限以内におさまる戦略
(B)仕掛けラインが値幅制限上限以内におさまらない戦略
(B)のおさまらないといいますのは、たとえば
前日終値: 150円
翌日の値幅制限上限: 200円
仕掛けシグナル: 210円
のように、
ストップ高以上の仕掛けシグナルが出る場合がある戦略のことですね〜。
もちろん、ストップ高以上なので上記は仕掛けることができません苦笑
そのため、これは無効なシグナルとはなりまして、
ユーザー様側でも「ん?」と思われるシグナルではないでしょうか。
とはいえこの(B)のスタイルは間違っているというわけではなく、
・上記のように無効なシグナルを取り入れる
↓
・空振りを増やす
↓
・悪い地合でのDDを抑える
といったメリットもあります。
そのためですが、「空振りをうまく活用している戦略」という側面があるとは言えるかもしれませんね〜。
(A)も(B)も、どちらも間違っているわけではない、とは思っています。
(A)のようにシグナル銘柄の仕掛け位置を値幅制限上限以内に収めるためには、
たとえば「前日高値以上になったら成行きで買い」という戦略の場合ですと、
仕掛け条件に
「値幅制限上限が高値より大きい」
といった条件を入れますと、
シグナル銘柄が全て値幅制限上限に収まる仕掛け位置のものに限定されます。
そして肝心の「高値圏ブレイクアウトの仕掛けを遅らせる方法」ですが、
こちらは実は(B)の手法を使います(ぇ
要するに、
「値幅制限上限が高値より大きい、といった条件を入れない戦略」
「つまりは、値幅制限を超えた無効なシグナルを取り入れた戦略」
ということですね〜。
たとえばですが、
・直近50日の期間高値+1Tick以上になったら成行で買い
・かつ、値幅制限上限が期間高値(50日)より大きいといった条件を入れないようにする
という形です。
こうしますと、
期間高値(50日)にある程度近い銘柄でないと当然約定しません。
また、相場がある程度は上昇してこないと期間高値(50日)には近づかないでしょうし、
たとえば2008年など下落トレンドでは、
期間高値(50日)より遥か下の銘柄が増え、
「無効なシグナルを増やす=下落トレンドでの約定率を落とす」
ということが可能になると考えられます。
そのためですが、
個人的には特に(B)の方法が、
高値圏ブレイクアウトの仕掛けを遅らせるためには有効な手段なのではないか?
とは考えていたりしますね〜。
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