悪い時期にリスクを取りすぎていなかったかどうか？

時々お問い合わせをいただくことがありますが、

ユーザー様によっては「2014年の成績」に悩まれている方もいらっしゃるようですね〜。

その中でもやはりといいますか、

高値圏ブレイクアウト買い戦略の成績ですね苦笑

安値圏ブレイクは5月以降機能していましたが、

高値圏ブレイクアウトは本当に最近機能してきた印象です。

このあたりを私がどう考えているのかといいますと、

下のジャスダックインデックスのチャートをご覧いただくと分かりやすいと思うのですが、

今の水準は、実は2013年5月あたりと大差ない位置にあるわけですね〜。

もちろんその中で中期的な上昇と下落はありましたが、

長い目で見ますと横ばいであり、

「収支が横ばいでも不思議はない地合」

と考えられます。

そして2014年単体ですと、

多くの株システムトレードブログを拝見させていただいても大体、

（1）5月中旬まではドローダウン
（2）5月中旬以降は回復傾向

という感じになっている場合が多いと思います。

そして2014年がプラスになっているかどうかの基準としましては、

多くの方の場合ですと、

「（2）5月中旬以降は回復傾向」

側におきまして、

「直近の相場でどれだけ取れているか？」

という点に着目されるかもしれません。

いい地合なのでできるだけ取っておきたい、といった焦りも生まれやすい地合だとは思っておりますが苦笑

ただ一方、私が見ておりますのは実は

「（1）5月中旬まではドローダウン」

におきまして、

「どれだけDDを抑えられたかどうか？」

という点です。

この悪い相場時期にリスク（DD）を抑えることができていれば直近の相場でプラ転することは十分可能でしょうし、

逆にDDからまだ回復できていないような場合には、

まずはこの5月中旬までのリスクを把握しておくべきではないか、

とは考えますね〜。

「悪い時期にリスクを取りすぎていなかったかどうか？」

という点を把握しておくことが非常に重要だと思っております汗

ユーザー様からメールをいただいております限り、

「どんな地合でもシグナルを出したい」

とお考えの方は結構多いとは思っております笑

これは個人的にも非常に分かる部分でして、

…シグナルがないともどかしいんですよね苦笑

とはいえ、個人的な考えではやはり待つも相場といいますか、

「明らかに負けやすい地合で買い保有を増やす（シグナルを出す）のは意味がない」

と考えております汗

・負けるシグナルを出して損失を出す方がいいのか？
・それとも負けるシグナルは出さないで横這いを目指すか？

の両者を比較した場合、後者の方がいいに決まってますよね苦笑

そのためですが、

買いの場合ですと相場が下落するほど保有が減るようなバランスに調整することが大事だと思っていたりしますね〜。

2014年前半は2013年以降でも難しい相場でしたが、

それでももちろん2008年や2011年に比べますとだいぶマシですので苦笑、

今のうちにリスク管理を徹底しておきますと、

悪い地合がきてもある程度は耐えやすくなるのではないか、

と考えております。

なお、いままでは高値圏ブレイクアウトがなかなか効きにくい感じでしたが、

これは個人的には地合の影響が大きかったと思っていたりしますね〜。

ただ直近では高値圏ブレイクアウトが機能し始めている感じがしておりまして、

ゴッドブレス2もバックテスト段階の今年の期待値は伸びてきましたので、

個人的にも今後の成績に期待していたりします笑

↓（上）ジャスダックインデックス　（下）ブレイクアウト銘柄数