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翌日始値などの未来指標が結構便利です。

トレシズイザナミの使い方

翌日始値などの未来指標は結構便利で、

これを活用することにより成績が向上する戦略もあると思いますね〜。

使い方としましては、

たとえばですが、

7/10の終値が200円で終わった銘柄Aがあったとしまして、

「7/11の朝9時の寄付で、前日比がマイナスで始まったら仕掛けたい」

という場合には、

翌日始値が終値より小さい→翌日寄付で買いを仕掛ける

といった条件にすればOKです。

もちろん、朝9時近辺にお時間が取れる方でないと厳しい手法ではありますが苦笑

ただ、私自身の検証上でも、この手法を使うことにより期待値が向上する戦略があるようです。

ひとまずは、成行買いにおける検証をしてみました。

■翌日始値<終値の場合に翌日寄成で買い(翌日ギャップダウンしたら買い)+当日引けで手仕舞い
総取引回数: 1,265,689回
期待値: 0.04%
2014年の期待値: −0.05%
2013年の期待値: 0.05%
2008年の期待値: 0.02%

■翌日始値>終値の場合に翌日寄成で買い(翌日ギャップアップしたら買い)+当日引けで手仕舞い
総取引回数: 1,513,597回
期待値: −0.10%
2014年の期待値: −0.03%
2013年の期待値: −0.02%
2008年の期待値: −0.20%

非常に明確な結論ですが、

前日比マイナスで始まった銘柄の方が期待値が高いという結論になりましたね〜。

特に、買いには厳しい2008年の相場で期待値がプラスになっているのが特筆すべき点かもしれませんね。

上記から見えることとしましては、

・成行で買う場合には、基本的に安く寄り付いた銘柄を狙うべき
・特に2008年のような下落トレンドでは、高寄り銘柄は避けるべき

といった感じでしょうか。

次に、逆指値の場合も調べてみました。

■翌日始値<終値の場合に翌日逆指(高値+1Tick)で買い(翌日ギャップダウンした際に、前日高値を超えたら買い)+当日引けで手仕舞い
総取引回数: 255,097回
期待値: 0.07%
2014年の期待値: −0.08%
2013年の期待値: 0.03%
2008年の期待値: 0.10%

■翌日始値>終値の場合に翌日逆指(高値+1Tick)で買い(翌日ギャップアップした際に、前日高値を超えたら買い)+当日引けで手仕舞い
総取引回数: 985,846回
期待値: 0.02%
2014年の期待値: −0.01%
2013年の期待値: 0.12%
2008年の期待値: −0.11%

こちらは若干ですか、成行とは異なる感じになりましたね〜。

上記から見えるのは、逆指値の買いの場合、

・上昇トレンドでは高く寄りついた銘柄を狙った方がいい
・逆に下落トレンドでは、安く寄り付いた銘柄を狙った方がいい

といった感じかもしれません。

以上のような感じで、いろいろ調べてみると結構面白いとは思います笑

トレシズの「イザナミの使い方」の記事

前々記事:市場投入資金の調整が結構便利だと思っています。
前の記事:戦略のDDを把握するには、単月検証が便利です。
今の記事:翌日始値などの未来指標が結構便利です。
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次々記事:東証一部騰落レシオが結構便利です。

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