シストレにおいて日々研究する必要がある要素とは？

今日はユーザー様より、

シストレでは、どういう部分を努力していけばいいのかどうか？

という点につきましてお問い合わせをいただきましたので、

このあたりについてあくまで個人的な考えを書かせていただこうと思います。

まず個人的には、

2008年はさすがにシストレで結構食らいました汗

ここまでの相場はこの時点ではさすがに未知だった、

という印象でしょうか苦笑

私がシストレにおきまして、まともにリスク管理と向き合うようになった契機は、

やはりといいますかリーマンショックです苦笑

これを経験しているかしていないかによってもだいぶシストレのやり方は変わってくるとは思っております。

その後の2009年は、今までの下落幅が下落幅でしたので上昇幅が大きく、

アベノミクスの次ぐらいにやりやすい地合ではありました。

まず、2008年に思いましたのは、下落トレンドでは個人的には買いのみでは戦えないな、という点です。

もちろんこれは私の場合のお話です苦笑　売りも使うのが自分に合っていると気づいたわけですね。

そこで、明確な下落トレンドでは売りを使うスタイルになりましたが、

これが結構転機になったとは思います。

いろいろポートフォリオ内容なども変更はしてきましたが、

当時あたりからトレンドを考慮するようになっていまして、

上げ相場だったら買い分量を増やしたらどうかな、

下げ相場だったら買い分量を減らしたらどうかな、

といった点を考えるようになったと思います。

あとはやはりといいますか、資金量の大きさでしょうか。

資金量が大きいほど、シストレはやりやすいというのに気付いてきたのも多分この時期ぐらいからだと思いますね〜。

銘柄分散数も、個人的には大体30銘柄分散ぐらいに増やしたのがこのあたりの時期だったと思います。

これは単に、個人的に上場廃止銘柄を引く場合が少なくなかったので、

1銘柄投入額を小さくして個別銘柄の動向の影響を小さくしたかったためですね〜苦笑

こういった部分は、やはり日々研究するようにはしています。

2014年はといいますと、

1〜7月に関しましてはは、5、6月以外は簡単な相場がありません苦笑

そのため個人的な印象としましては、

今年は、普通はシステムトレーダーにとって結構難しい相場という印象を持っています。

ただ、売り全般は成績がいいようです苦笑

シストレでは、「利益が出た経験があるかどうか」という点もメンタル面に影響してくるのではないか、と思います。

たとえばですが、2013年初頭のアベノミクス相場を経験したことがあるかどうか、

という点です。

2013年初頭は正直、誰でも勝てる相場でしたし苦笑、

シストレでも大幅な利益を出された方が多いとうかがっております。

こういう経験があるかないかという差だけでも、シストレに対する信頼度は結構変わってくるものだと考えております。

とはいえ、これは地合次第なので自分の力ではどうしようもないことでもありますが苦笑

買いのみでポートフォリオを組む場合には、

「悪い地合でいかにDDを抑えるか」

が重要になってくると考えます。

悪い地合でDDを抑えれば、2014年5〜6月のような地合で利益が出せるわけです。

そのため、まずはやはりといいますか、

・1銘柄投入額や銘柄分散数の見直し
・トレンドに応じてロット（総資金や1銘柄投入額）を変える
・また、下落トレンドでは停止する戦略などを設ける

などといった、リスク管理面を考えるのがおすすめです。

もし2014年に大幅なDDが発生された場合には、

たいていの場合の原因としましては、

ご自身の許容リスクよりも大きく張っている可能性があると考えられます。

シバイチ様などもおっしゃられておりますが、

個人的には純粋なシストレでは、

「え、この程度の金額しか投入しないの？」

ぐらいに思われるロットぐらいで運用するのが実は好きだったりします苦笑

あとはやはりといいますか私の場合ですと、個別戦略の見直しが必要な場合も多少はあると考えられます。

たとえばDDが相乗効果で大きくなった際などには、

「この戦略とこの戦略は、相場が押した際にはDD時期が重なりやすいな。だとしたら、片方は相場が押したらロットは減らそう」
「この戦略とこの戦略は仕掛け時期の早さが似ているから、一方はもうちょっと仕掛けを遅らせよう」

こういった点を考えたりもします。

何をやると勝てるか？というのは非常に難しいところですが苦笑、

ただ、上記のような点を日々いろいろ考え、ポートフォリオを自分に合う形にカスタマイズしていくように研究することが、

今後につながるのではないか、とは考えております。