逆指値戦略を使わずにポートフォリオを組むには？

個人的には、ポートフォリオには逆指値戦略を絶対入れたいタイプです。

これはなぜかといいますと、

逆指値戦略には空振りという特性がありますため、

下落トレンドでポジション量が増えすぎないように自動的に調整しやすいためですね〜。

ただ、

「スリッページは苦手なので、逆指値戦略をポートフォリオには組み込みたくない」

という方もいらっしゃるのではないかと思います。

こういった際に私だったらポートフォリオをどう組むか？

という点ですが、

おそらくですが相場情報機能を使い、

各トレンドによって使う戦略を変えていくと思います（ぇ

もちろんこれは必ずしも正しいというわけではなく、

あくまで個人的な好みである点をご了承ください苦笑

「なんで相場情報を使うのか？」

といいますと、やはりといいますか、

「2008年のリーマンのような地合で買いポジションを増やしたくないため」

です汗

「逆指値戦略を使わない＝必然的に約定率が上がる」

とは言えるかもしれません。

成行・引成は約定率が非常に高いですし、

寄指・終日指値は基本、下落トレンドほど約定率が高くなります。

どんな地合でも資金のMAXを仕掛ける形にしてしまいますと、

…おそらくですが2008年のような下落相場でポジション量が100％に到達し、

逆に2013年のような上昇相場でポジション量が50％程度にしか到達しないという、

アベコベなポートフォリオバランスになりがちです。

そのためこれを避けるために相場情報機能を利用し、

・上昇トレンドでは使用する戦略数を増やす
・下落トレンドでは使用する戦略数を減らす

という感じにすることにより、

ポジション量を調整するようなイメージですね〜。

組み込む相場情報としましては、

基本の「日経平均が25日線上なら上昇トレンドとみなす」という方式もシンプルでありだと思いますし、

他にはコキュートス（L）同梱のトレンド判定フィルターを使うのも1つの手とは言えるかもしれません。

トレンド判定フィルターを使う場合には、

たとえば私の場合ですと、

・上昇トレンド判定の時は全買い戦略を使う
・ボックストレンド判定で日経が下方向に進んでいるときは使う戦略数をだいぶ減らす
・ボックストレンド判定で日経が上方向に進んでいるときは7割ぐらいの戦略を使う
・下落トレンド判定では逆張り買いと安値圏順張り買いに限定し、高値圏順張り買いは停止する

などのスタイルを採用するかもしれません。

あとは、

・上昇トレンドでは成行や引成を多用
・ボックス、下落トレンドでは指値や寄指を多用（ただし、相場上向きの時は成行もあり）

といったスタイルが好みかもしれませんね〜。

下落トレンドでは特に、NYダウを使うのもありだと思っています。

ただ成行か指値か？というのはあまり重視しているわけでもなく（ぇ、

やはりといいますか、

「相場下向きの時にポジション量が増えすぎないようにすること」

これが個人的な鉄則です笑

■シストレを始めるにあたって大事なこと
http://izanami.ohji3.com/2014th/izanami2833.html

おーじ様のブログに、大変参考になる記事が掲載されています。

「開始当初は、絶対に、何が何でもドローダウンを避ける！」

これは非常に難しいことですが、

私自身まさに！と思えることでもあります笑

個人的には、ジャスダックインデックスは連続して上昇しやすいので、

・ジャスダックインデックスが上昇している時
・かつ、戦略の資産曲線が多少なりともDDの時（ピークでの開始は、個人的な経験上ではイマイチな結果になる場合が多いような気がします。）

というのが一つの目安かな、とは考えております。
（※注：保証はできません（ｺﾗ

■2014年8月の収支
http://kirroyal.blog.shinobi.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E5%8F%8E%E6%94%AF/2014%E5%B9%B48%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%8F%8E%E6%94%AF

キール様のブログで、ゴッドブレス2、ヒノカグ【ブースター】、コキュートス（S）がプラスで何よりです笑

戦略の成績というものは、

・資金量
・運用開始日
・その他、カスタマイズ内容

によって結構変わってくるものです。

一番大きいのは、「序盤プラスで始まるかどうか？」だとは思っております。

とはいえ、もちろんそれは誰にも分かりません苦笑

なので、序盤DDで始まっても耐えられる資金量での開始が無難なのではないか、

と私自身は考えております。

相場は逃げないので、リスクをとるのはシストレに慣れてからでも遅くはない、

というのが個人的な持論です笑

…

なお余談ですが、

むらやん様は本当にすごいな、と思っております笑

精神力もさることながら、

その人脈も、尊敬の一言ですね〜。