今後のトレード日記側のプランにつきまして
だいぶスケジュール的にずれこんでしまいましたが、
近日トレード日記側で、
コキュートス_トレイル(L)のテスト運用成績公開を開始したいと思います。
ただ、普通にやるのも面白みにかけるので(ぇ、
ちょっと実験的な内容を織り込みたいと思っております笑
具体的なプランは以下のような感じをイメージしております。
・シグナルは全てコキュートス_トレイル(L)の最適分散投資ファイルにおける仕掛けシグナルのみを採用する
・指値の逆指値を採用(〇〇円以上になったら指値△△円で仕掛けという内容です。指値は逆指値ライン基準+5〜+10%あたりで現在検討中です。)
・寄付が逆指値の仕掛けラインより上だったら成行に変更(逆指値を使わない)
・前日安値以下になったら損切り
・9時半以降に逆指値ラインに届いていない銘柄の場合、逆指値の仕掛けラインをその時の分足の高値に変更する(ただし、上値抵抗が明確な場合のみ)
・ライブスターのIFD注文もしくはIFDO注文を使用
・単利単月検証時の、過去最大DDの1.5倍あたりを超えるDDになったら停止
特に指値の逆指値は結構お問い合わせをいただきますし、
またバックテストでは検証のしようがない手法のため、
できればこのあたりのデータをとってみたいな、
と思っております笑
1点補足で、
逆指値戦略は普通は
「〇〇円以上になったら成行で仕掛けという逆指値注文」
という前提で検証されています。
このスタイルは、スリッページが発生しますが、
当日場を監視する必要はない手法です。
一方、
「〇〇円以上になったら指値△△円で仕掛けという逆指値注文」
の方はといいますと、
「寄りを監視する必要がある手法」
です(ぇ
たとえばですが、
・100円以上になったら指値105円で買いという逆指値注文
の場合、
当日の始値が100円以下であればいいですが、
もし買いが集まって120円で始まった場合には、
105円で指しているためかなり約定率が落ちます苦笑
上記のように120円で始まった場合には、寄りで
・100円以上になったら指値125円で買いという逆指値注文
・または成行注文
に変更する必要があるのが指値の逆指値注文です。
といいますのも、
120円で始まった場合、
逆指値条件にヒットしているため約定させなければならない、
というルールだからですね〜。
一方、
・寄りは95円
・高値は120円
といった場中のブレイクに関してのみは、
スリッページと約定率を調べるために指値での逆指値を使ってみたい、
こういう意味合いです。
ひとまずは仕上げを急ぎます汗
■一撃ヤラレがすごいことに
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11921538701.html
みのっち様のブログから引用です。
おそらくですが、銘柄的にはケー・エフ・シーではないかと推測しますが、
この銘柄は先日のスリッページが大きかったですね汗
ストップ安到達はなかなかレアケースですが、
こういう事例もありますので、ロットはご自身に合ったレベルに調整する必要がある、とは考えております。
(実は今日この銘柄の動きを見ておりまして、寄りではそれなりに反発して始まったのでホッとしたところはあります苦笑)
このあたりも含めまして、
指値の逆指値の検証結果をご報告したいとは思っております汗
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