バックテスト段階の期待値がプラスであれば、その戦略は機能している可能性が高い？

さて、9月相場も終了ですね〜。

最後はあれでしたが、

そこまでは悪くない相場だったとは思います。

できればもっとスッキリ上がってほしいところですね苦笑

タイトルの通りですが、

「標準150万ファイルがDD中…調子が悪いのだろうか」

という際でも、

その年のバックテスト段階の期待値がある程度のプラスであれば、

「その戦略はその年機能している可能性が高い」

と思っております（ぇ

たとえばですが、

2014年のバックテスト段階の期待値が1％あったとします。

そして、標準150万ファイルでは−10％のDD中だったとします。

こういった事例の際には、

「バックテスト段階の期待値はプラスなのに、なぜだろう？」

と思われるかもしれません苦笑

これはどういう現象なのか例を挙げますと、たとえば

・優先順1位　銘柄A　取引結果−5％
・優先順2位　銘柄B　取引結果＋2％
・優先順3位　銘柄C　取引結果−5％
・優先順4位　銘柄D　取引結果＋10％
・優先順5位　銘柄E　取引結果＋8％

といった感じの仕掛けシグナルだったとします。

この際に、資金150万などの低資金ですと、

銘柄A、銘柄B、銘柄Cなどしか仕掛けられなかったりします。

そのため、全体的な期待値は高いのにも関わらず、

負けてしまったりすることがあるわけです。

資金500万など多ければ、

上記5銘柄全てに仕掛けることができるため、

普通に勝てるわけですね〜。

たとえばですが、

ご利用中の戦略の2014年のバックテスト段階の期待値がプラスの場合には、

最適分散投資側の総資金を、試しに

「100000千円（1億）」

にして検証してみてください。

2014年の最適分散投資後の成績は、

たいていの場合プラスになると思います。

つまり、

バックテスト段階の期待値はプラスなのに、

最適分散投資後の成績がマイナスになりますのは、

「資金量が小さいので一部の銘柄にしか仕掛けられないために起きる現象」

とは言えるかもしれません。

2014年は、買いでは特に期待値がプラスのものが多くなっておりまして、

…お金持ちであれば結構普通に勝てる戦略が多いとは思います苦笑

だとしたら、

「低資金ではどうすればいいのか？」

という点ですが、

個人的には、

・1銘柄投入額を減らして銘柄分散数を増やす
・その年の過去取引の各日足チャートを見まして、「どういう位置が期待値が高いのか？それとも低いのか？」を調べる。その上で、最適分散投資ファイルの優先順や、もしくはバックテスト側の仕掛け条件・手仕舞い条件等をいじる
・できれば、毎月の給料の一部をシストレ資金に追加するなど、資金を増やしていく（ｺﾗ

などがやはり有効ではないか、と考えております汗

標準ファイルがDD中でも、

もしその年のバックテスト段階の期待値がプラスなのであれば、

まだ見限るには早計だと思っております。

なぜなら、

「それはあくまでその資金では機能していないだけであって、もっと高資金なら機能している戦略だから」

ということです。
（※なお、上記はフォワードテスト結果でのお話です。特に、2014年より前に発売された戦略で、2014年のバックテスト段階の期待値がプラスの戦略のことを指しています。）

上記のような観点でも、

いろいろチェックされるのがおすすめです。