淡々との意味とは？

最近ブログによく書かせていただいております、

・誰でも勝てる時期にきっちり勝つこと
・勝てない地合でDDを抑えること

について解説させていただきます。

まず、日経25日線上の場合と下の場合の買い（1泊2日）の期待値を検証してみますと、

日経25日線上： 0.03％
日経25日線下： −0.02％

となります。

つまり過去の検証上、

「どう考えても日経25日線上の方が勝ちやすい」

ということになります。

つまり、買いでどちらの時期にリスクが取れるかといいますと、

当然日経平均が25日上にある場合、ということになります。

下に画像をアップさせていただきましたが、

個人的には日経平均よりもジャスダックインデックスを使う場合が多いのですが、

ジャスダックインデックスが25日線下にいる時期（青枠内）は、

どう見ても勝てそうに見えませんよね苦笑

つまりは今の相場です。

言い換えますと、こういう時期は売りには魅力的な時期とは言えるかもしれません。

私の場合ですとこの青枠内の位置はまさに「淡々と」を目指すわけですが、

別にこの時期、裁量でロットを抑えているわけではありません。

一応、運用戦略のシグナル出しは毎日やっております。

裁量ではなく、

・バックテスト側に、特に順張り買い戦略などで、「ジャスダックインデックスが25日線下の場合にはシグナルを出さない」といった戦略を設ける
・もしくは、最適分散投資ファイル側で、「ジャスダックインデックスが25日線下の場合にはロットを落とす設定にする」

といった感じの設定を戦略に組み込んでいる感じで、

あとはシグナルに従っているのみです。

これは正しいというわけでもなく、あくまで個人的なスタイルというだけですが、

「どうせなら期待値がプラスの時期にリスクをとりたい」

というのが個人的な考えですので、

上記な設定にしている、というだけの話となります苦笑

注意すべきは下画像の青枠内の位置、つまりは今のような地合ですが、

この時期は勝つ方が難しいです。

といいますのも、

ジャスダックインデックスが下がっているためです。

この時期にリスクをとりすぎると、DDが結構大きくなりやすいものです。

あくまでトレンドフォロー派的な観点ですが、

「勝てる時期にリスクをとれ。勝ちにくい時期にはリスクを抑えろ。」

という観点ですと、

25日線下ではリスクを落とすのが自然だとは思ったりしますね〜。

とはいえ、ジャスダックインデックスが25日線下の場合に一切シグナルを出さないようにしますと、

つまりは相場の半分を捨てるということになります汗

個人的にも思うのですが、

結構シグナルが出ない時期は厳しいものです苦笑

そのため、

「25日線下の場合には、25日線上の場合よりはリスクを落とした形でシグナルを出す」

というのが、

結構個人的なスタイルだったりしますね〜。

ある意味無理やりシグナルを出しているような状態ですので、

個人的にも負けてもともと、

また、25日線上の場合ほどは成績に期待していませんが苦笑

25日線下の場合は、買いではDDになりやすいものです。

そのため、25日線上の際ほどはリスクをとりにくい、

というのが根本だとは思いますね〜。

よくある失敗例では、

25日線下という勝ちにくい相場で、

25日線上と同等のリスクをとっているためDDが大きくなる、

という現象があるとは思っております。

DDに耐えきれれば、

2014年5〜6月のような地合がくれば、たいてい買いでは勝てます。

ただ、

それ以前に2014年5〜6月のような地合がいつ来るのかは分かりません。

そのため、たとえば今の相場でDDが乗り越えられるレベルになっていないということは、

それは25日線下という勝ちにくい相場でリスクを取りすぎている、

ということです。

その際には、資金管理方法を含めまして見直す必要性もあるのかもしれません。

…といろいろ書かせていただきましたが、

正直なところ、今は買いはDDで当たり前の地合な気はしますが（ｺﾗ

私の場合ですと今の相場は、「耐えて待つ時期」とは位置づけております苦笑