システムトレードの勝ち方とは？（8）

あくまで個人的なスタイルというだけですが、

「システムトレードでは、仕掛けの早さをコントロールするのが大事」

と考えております。

たとえば総資金が1000万だったとしますと、

私の場合、

「常に1000万分の保有を持ち越すのは避けたいタイプ」

とは言えるかもしれません苦笑

2013年のような相場では、それもまたありかもしれませんが、

2008年のような相場では、自滅行為としか言いようがないですね汗

売りがあればまた話は変わってくると思いますが、

ひとまず今回は買いのみでの構成、というテーマです。

この仕掛けの早さをコントロールする手法は、

株システムトレード情報局をご覧いただいた方がいいとは思います笑

http://ch.nicovideo.jp/systemtrade

宣伝のつもりもないのですが（ｺﾗ、

非常に分かりやすいと思いますし、

トレードで負ける額に比べますと全然安いと思います笑

まず、

9〜10月のような相場で、

ポジションサイズが日々1000万になるというのは、

逆張り派の考え方とは言えるのかもしれません。

トレンドフォロー派でポジションサイズがMAXになるというのは、

おそらく仕掛けが早い逆張り買いがポートフォリオに多くなっている、

とは言えるのかもしれませんね〜。

これはもちろん、間違っているというわけでもありません汗

未来の相場など分かるわけがありませんので、

その逆張りが正しいのかどうかなど、

結果が出てみないと分からないためです苦笑

そして、あくまで私のスタイルという観点ですと、

・仕掛けの早い戦略
・仕掛けが中ぐらいの戦略
・仕掛けが遅い戦略

を使い分けるのが好きだったりしますね〜。

これはさらに、

・順張り買いと逆張り買い
・上昇トレンドと下落トレンド

の2つに二分できるかもしれません。

仕掛けが遅い戦略というのは、

要するに「2013年1〜5月あたりにシグナルが出るような戦略」です。

つまり、上昇トレンド真っ只中でシグナルが出て、

それ以外の時期は全くシグナルが出ないような戦略ですね〜。

つまり、総資金が1000万、

そして仕掛けが遅い戦略に割り当てた資金が300万だったとしますと、

今のような時期では、

700万しか活用しないわけです。

300万はキャッシュとして残っているわけですね。

これが結構大きいと考えております。

といいますのも、

たとえば2008年のような相場が来てしまい、

買い戦略でだいぶDDになってしまったとします。

1000万フル活用している場合ですと、200万などのDDになるかもしれません。

それが、

700万の場合ですと、140万で済むわけですね〜。

この差が結構大きい、と考えております。

そして、相場がリバウンドして本格的な上昇相場になりますと、

残りの300万もシグナルが出てくるわけです。

上記例ですと、

・常に1000万フル活用している場合： 上昇相場で800万のパワーしかない
・仕掛けの早さをコントロールしている場合： 上昇相場で860万のパワーを出せる

こういった差が出てくるわけです。

「仕掛けの早さをコントロールすることとは、日々のポジションサイジングをコントロールすること」

と言いかえられるかもしれませんね〜。

相場では明日どんなことが起きるかなど分かりませんし、

やはり常に全力というのは避けるポートフォリオ構成がいいのではないかと思っております汗

その上で、

直近の2014年9月〜10月の相場を参考に、

この際のDDが許容範囲内におさまるレベルのロットに調整する、

というのが個人的なスタイルですね。

■鉄壁つかえる〜
http://izanami.ohji3.com/consider/izanami2906.html

おーじ様にご紹介いただき恐縮です笑

これまであまり検証してこなかった手法ではあるのですが、

各戦略のDD時期に開始するという手法、

想像以上に使える可能性があるかもしれませんね〜。

これは引き続き検証してみたいと思っております。