（79）ヒノカグ【ブースター】は、たとえば総資金200万の場合、100万をデイ、100万をスイングといった使い方はありなのでしょうか？

ユーザー様からもご連絡をいただいたのですが、

しかし、

…

現時点でCME日経平均先物が17,200円と、ものすごいことになっていますね汗

ここまま終わる前提であれば、

東証一部大型株が上がるのはほぼ確実のようには見えますが、

問題は新興ですね〜苦笑

どう動くのかは謎ですが、

一応はジャスダックインデックスも25日線上になりましたので、

興味深いところです。

これは実際のところなかなかない相場ですので、

この後どういう動きをするか、

収支は度外視してでも見ておいた方がいいのかもしれません笑

今日はよくあるご質問と回答シリーズです。

■ヒノカグ【ブースター】は、たとえば総資金200万の場合、100万をデイ、100万をスイングといった使い方はありなのでしょうか？

個人的にはありだと思っております。

といいますのも、

システムトレードでは一般的に、

・保有期間が長いほど、利益と損失の幅が大きくなる
・保有期間が短いほど、利益と損失の幅が小さくなる

という特徴があると思っておりまして、

組み方にもよりますが、

たとえば10日間持ち越すようなロジックですと、

利益が出る時も大きいですが、

保有日数が長くなるため、保有中に

・相場全体の下げに巻き込まれるケース
・決算などで下げるケース

などに当たる確率が増えてしまうとは言えるかもしれません。

一方デイの場合ですと、

動く範囲が当然当日のストップ高〜ストップ安の範囲に限られますので（張り付いた場合はのぞきます汗）、

基本的にはスイングよりは損益の幅が小さくなりやすいわけです。

デイの場合でも、前場引けなどに悪材料が出るケースなどはありますが、

スイングの場合に比べますと割合はだいぶ減るとは思います。

株システムトレード情報局でもおっしゃられていましたが、

私の場合ですと、

総資金が250万以下など小さい場合には、

「できるだけ保有日数が短いロジックのみでポートフォリオを構成する」

というのが好きだったりしますね〜。

保有日数が短いロジックといいますのは、

デイトレか、1日オーバーナイト、2日スイングあたりでしょうか。

保有日数が短いと期待値そのものは落ちやすいのですが、

その分1トレードあたりの損失の幅の平均も小さくなりやすいことは確かですので、

「資金が小さいほど、身を守る必要が出てくる」

という観点から考えますと、

1トレードあたりの損失の幅の平均を小さくすることはメリットだと思うためです。

そのためですが、

・ヒノカグ【ブースター】で200万をスイングに割り当てた場合
・ヒノカグ【ブースター】で100万をスイング、100万をデイに割り当てた場合

とでは、

後者の方が平均保有日数が短くなりますので、

後者の方がリスクが低いと考えられます。

ただ、保有日数を短くしている分、期待値も削っている場合が多いとは考えられます。

そのため結構好みの問題になるとは思っておりますが、

スイングは基本的に、

・当たり前ではありますが、上昇トレンドで強い
・下落トレンドに弱い

という特性があります。

2013年1月などをイメージされると分かりやすいのではないかと思いますが、

こういう上昇の地合ではデイよりも圧倒的にスイングの方が成績が良くなります。

そのためですが、たとえば、

上昇トレンドの方がスイング割合が高くなるようにする、

というのは一案だとは考えられるかもしれません。