個人的なポートフォリオの構成予定

現在はトレード日記側で使う逆張り買い戦略を必死に開発しております苦笑

そろそろポートフォリオバランスをいろいろ調整しなければとは思っておりまして、

せっかくなのでブログに構想を書かせていただこうと思います。

■順張り買いの7〜8割近くは、下落トレンドではシグナルを出さないようにする

これはやはり基本ですね笑

順張り買いは相場上昇に追随する手法ですので、

相場が下落している時には割合を落としていいのではないか、

とは考えております。

下落トレンドでも、資金に余裕があれば

・高値圏順張り買い
・安値圏順張り買い

の両方が常にあっていいと思いますが、

今回のトレード日記側のポートフォリオでは、余力的な都合上、

・安値圏順張り買いは常に使う
・高値圏順張り買いは上昇トレンド（ジャスダック25日線上など）で使う

というバランスで考えております。

あと最近目につきますのが、

「前日暴騰した銘柄が、翌日結構安く寄る場合や暴落する場合が多い」

という点でしょうか。

こういった観点から、

たとえば順張り買いが3戦略あった場合、

全てをスイングにするのではなく、

1つはデイトレードなどにしますとリスクヘッジになると思います。

最近私自身よく食らうのですが、

前日含み益だった銘柄が、翌日なぜか含み損に変わるというのが多発しているんですよね汗

そのため、ポジションの半分をデイで利確しておけば、

スイング側の方が下がっても最悪±0近辺かちょい負け程度、

といった理屈です。

デイでも機能する順張り買いであれば、

「1戦略をデイとスイングの2つに分ける」
「1戦略を1日オーバーナイトとスイング（2日以上持ち越しのことを指しています）の2つに分ける」

といった手法も有効だと思います。

■上昇トレンドでは保有日数長め、下落トレンドでは保有日数短め

これも、期待値MAPを見ましても明らかなことです。

下落トレンドでは、

・デイの割合を増やす
・もしくは、保有日数を短くするカスタマイズを施す（一定％の損失で当日引けで損切りなど）

などが有効かな、とは思っております。

ただ、個人的なスタイルでは、

別にデイトレーダーではありませんので全部をデイトレ戦略にすることはありません苦笑

全戦略の保有日数平均が、

・相場が上に行くほど長くなる
・相場が下に行くほど短くなる

といった感じになるように調整する感じかもしれないですね〜。

とはいえ、保有日数30日以上の戦略などを決して嫌っているわけでもなく、

「リスクを限定すれば長期戦略も普通にあり」

というのが個人的な考え方です。

たとえばですが、万一2008年のような相場が来てしまい、

その長期戦略で−30％のDDになってしまったとしましても、

たとえば総資金が1000万、その長期戦略への投入資金が100万であればDDは―30万であり、

総資金に対しては−3％程度のDDで済みます。

むしろ長期戦略を入れる場合には、

「同時期にDDが発生する可能性の高い戦略の割合を減らす」

といった対応がいいのではないか、

と考えるのが、あくまで個人的なスタイルです笑

…私自身今、ゴッドNISAがあるため保有日数の長い順張り買い戦略は増やせる状況ではありません苦笑

■上昇トレンドでは順張り買いは3個ほど？

あくまで現在の構想なのですが、

今のような相場における順張り買いを、

・デイトレ
・スイング

に分けようと考えております。

現在はゴッドNISAという戦略がありますため一枠埋まってしまっているのですが、

上記にもし順張り買いを追加するとしましたら、

1日持ち越すぐらいの短期戦略でしょうか。

結構最近、順張り買いでは特に、デイトレの必要性を感じております苦笑

2013年とは違い、今のような値が持たない相場におけるヘッジになると考えるためですね〜。

あと個人的なスタイルですと、

デイトレとスイングというように時間軸が異なる戦略の場合、

銘柄の重複は許容します。

…さすがに3戦略以上になりますと許容しないと思いますが苦笑

たとえばですが、スイング2つでは銘柄の重複は許容しないスタイルです。

■ロット

今回はちょっと本気でロット調整したいと思います（ぇ

あくまで個人的なスタイルというだけですが、

もちろん多元複利運用です笑

あと、戦略全体的に、銘柄分散数を増やします。

1銘柄投入額はおそらくですが、初期で20万あたりになると思います。

そして、逆張り買いの場合には若干投入額を下げます。

1戦略あたりの銘柄分散数は、

・順張り買い： 5〜10銘柄
・逆張り買い： 5〜20銘柄

あたりを想定しています。

…もちろん、10〜20銘柄というMAXになるのは資金量が増えたらの話で、

序盤の分散数は

・順張り買い： 5銘柄
・逆張り買い： 5〜10銘柄

程度にはなると思われます苦笑

今回はちょっと実験的に、定期的に資金追加をする予定です。

■余力

今回は現金枠としまして、

「全戦略において、単利単月検証時の過去最大DD分は現金で持っておく」

という感じを徹底します。

■仕掛け方法

逆張り買いでは主に成行・寄指・終日指値・引成・不成などがあるとは思いますが、

「各戦略同士で、仕掛け方法が重複しないように組む」

というテーマで行きたいと思います。

順張り買いは逆指値メインですが、

1つぐらいは別の手法（おそらく成行か、上で指す寄指）の導入も検討してみたいですね〜。