個人的なポートフォリオの構成予定（2）

現在考えているのは、

順張り買い戦略の寄り天対策です。

やはりといいますか、

逆張り買いは寄り天にはそこそこ強いはずですが、

順張り買いはどうしても高値を狙うため寄り天に弱いというのが本質かもしれません。

とはいえ、

「順張り買いで寄り天を回避できるか？」

といいますと、

「完全に避けるのは無理」

という感じかもしれません。

そのため、資金管理面やロジック等で対応するしかないわけですが、

まず基本的な対策としましては、

（1）順張り買いで1日に仕掛けるロットを許容範囲内に抑える

シストレの総資金が1000万だったとしまして、

たとえば順張り買いに1000万投入したとしますと、

「寄り天時の被害が最大になる可能性が高い」

ということになります苦笑

その戦略が狙う銘柄にもよるのですが、

ボラがある銘柄を狙う一般的な高値圏順張り買い戦略ですと、

1銘柄で−10〜−15％を食らうのはザラです汗

1銘柄投入額30万円だったとしますと、

−3〜−4.5万ということですね〜。

寄り天時に3銘柄建てていれば総資金に対して−1％ほど、

6銘柄建てていれば−2％ほどということになります。

あとは好みに応じてだとは思いまして、

私自身の場合ですと、

資金が小さい場合はしょうがないですが、

資金が1000万などある程度大きい場合に、

総資金に対して2％ものボラがあるのは避けたいところです苦笑

…もし寄り天が5回続けば−10％と、結構きついDDになるためですね汗

そのためですが、

上記例ですと、順張り買いの1日の約定銘柄数が極端には多くならないように調整するだろうとは思います。

（2）各順張り買い戦略の手仕舞い時期をずらす

寄り天にもいろいろありますが、

高値圏狙いの順張り買いで寄り天になるケースが多いのは、

やはりNYダウが上げて終わり、

日経等が高く寄った場合でしょうか。

その日の仕掛けは寄り天になるかもしれませんが、

日経が高く寄るということは、もし買い保有があれば、

寄り手仕舞いで結構利益が出ている可能性は高いと考えられます。

利益がある程度出ているのであれば、

寄り天でも損益的には被害はおさえられる可能性が高い、とは言えるかもしれません。

そのためですが、

「保有日数の短い、寄成での手仕舞いの順張り買い戦略」

というのはポートフォリオ内に1つはあっていいのではないだろうか？

とは考えていたりしますね〜。

ヒノカグ【ブースター】のような戦略です。

（3）NYダウが一定％以上上げて終わった場合や、もしくは日経平均の始値等が一定％以上上げて始まった場合には、ロットを落とす

高寄り時のロットを落とせば、

もちろん寄り天時の被害はおさえられると考えられます笑

日経等が高く寄った際に、

その後さらなる上げがある場合もあれば、

完全な寄り天になる場合もあります。

こういった部分から考えますと、

寄り天の恐れがあるとはいえ、

日経が強く始まった日に仕掛けがないのは私だったら寂しく感じると思います（ｺﾗ

そのため、

ポートフォリオバランスにもよるのですが、

強い日はロットを落とすような戦略を取り入れるのも1つの手ではないか？

とは思っていたりします笑

この（3）が何気に有効だと思っていたりしますね〜。

（4）売り戦略を使う

やはりといいますか、

…（4）が根本的に強力だと思います苦笑

私自身トレード日記側に以前コキュートス（S）を入れていましたが、

寄り天時にはコキュートス（S）がたいてい含み益になっておりましたので、

順張り買いの高値掴みのダメージがある程度は相殺されていましたし、

また相場が下がり続けても売りの利益が増えているためそこまで気にならない、

という安心感がありました笑

売りを使うかどうかは完全に好みの問題だと思いますが、

私自身の考えとしましては、

ポートフォリオ内に順張り買いが多い方の場合、

1つぐらいは寄り天時のリスクヘッジ用の売りがあってもいいのではないか、

と思うタイプです。

寄り天対策の売りとしましては、

コキュートス（S）
https://www.torezista.com/strategy/detail/222/

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】
https://www.torezista.com/strategy/detail/254/

があります。

あくまで個人的な好みですが、

この2つの戦略は好きです笑