戦略開発時の検証期間の設定

何かしら戦略を開発する際には、

バックテスト側の検証期間を

「2000/01/04〜最新データ日」

にして検証する場合が多いとは思います。

これはやはりといいますか、

試行数が多いほどそのロジックの様々な相場における成績を調べやすいですし、

カーブフィッティングを避ける意味合いもあると思います。

ただ、バックテスト段階の総取引回数が50万回以上など多い場合、

バックテストでも最適分散投資でも計算に時間がかかってしまうのがネックです苦笑

そのため、

こういった際に私が時間を短縮するために行っているのは以下のような手法です。

総取引回数が5万回以下など、そこまで多くないロジックではあまり使わないかもしれません。

（1）まずは、どの戦略でも「2000/01/04〜最新データ日」の検証で、おおよその全年度のイメージをつかみます。

買いの場合ですと、やはり
・相場上昇時： 2003〜2005年、2009年、2013〜2014年
・相場下落時： 2000〜2002年、2006〜2008年、2011年
といった感じに分類して見る場合が多いです。

その上で、順張り買いや押し目買いに関しては、2008年の総取引回数よりも2013年の総取引回数が多い方がベターだと考えます。

逆張り買いはそのロジックの意図次第ですが、個人的な好みでは上記と同様の場合がメインです。その上で、サブ的に暴落銘柄を狙うロジックを作る場合には、2008年の総取引回数が最も多くなるような感じでも許容しています。
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（2）買いの場合はたいてい相場上昇時の2003〜2005年の成績はよくなりやすいですのでここは後回しにし、
検証期間を「2008/01/01〜最新データ日」といった感じにして、
2008年に耐えられるようにいろいろロジックを組み替えたりします。
検証期間が半分になりますので、効率も上がります笑
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（3）2の作業では完璧には仕上げずに、ある程度は緩い感じ（総取引回数をある程度は多く残しておく感じ）にしておきます。
2008年の相場に耐えられるレベルになりましたら、
あとは検証期間を「2000/01/04〜最新データ日」に戻して検証します。
この時点で、1の段階よりは総取引回数が減っていますので、
検証効率はアップしていると思います。

…ただ、（2）を徹底的にやって（3）に戻した場合、
全年度トータルで見ると微妙な成績になってガッカリ、
なんてことも結構多発します苦笑

そのためですが、私の場合ですと、
（2）の段階で作ったバックテストファイルは、
こまめにいろいろなパターンを保存するようにしています。
この中から全年度で通用する当たりを探すようなイメージですね〜。