システムトレードブログ

(80)資金100万だったらどのような最適分散投資設定にしますか?

トレシズシストレ全般のQ&A

金曜はひとまずはその週の株も一区切りとなりますし、

また、魔弾の王と戦姫などのアニメも更新されますので(コラ、

個人的には癒しのひとときだったりします笑

たまには息抜きも必要ですね〜。

今日はよくあるご質問と回答シリーズです。

■トレシズさんの場合、資金100万だったらどのような最適分散投資設定にしますか?

資金100万の場合で私がよく使う設定としましては、

・パターン1
総資金:100万
市場投入額:80%
レバレッジ:1倍
設定範囲内で指定投入額に近い株数に仕掛ける
指定投入額19%
上限投入額24%
下限投入額10万円

・パターン2
総資金:120万
市場投入額:80%
レバレッジ:1倍
設定範囲内で指定投入額に近い株数に仕掛ける
指定投入額15%
上限投入額20%
下限投入額10万円

あたりで、どちらかというとパターン2をよく使います。

どちらも1銘柄投入額は15万近辺で、

たとえば複利の場合ですと、利益が出れば出るほど投入額も増えていく感じです。

また、総資金の20%はDD対策として、現金で残しておくようなイメージです。

上記ですと4〜5銘柄分散ですが、

私の場合ですともし資金が200万以上、300万以上になったとしましたら、

銘柄分散数はもう少し増やすようにはすると思います。(200万なら6〜7銘柄分散、300万なら8〜9銘柄分散など)

なお、上記は順張り買いの場合の設定で、

逆張り買いの場合ですと個人的には1銘柄投入額をもう少し抑える場合もあります。

下限投入額は1%などのパーセンテージ指定でもいいのですが、

上記設定で下限を1%にしますと、1銘柄投入額平均15万に対しまして、

銘柄によっては3万円程度のシグナルが出る場合が出てきてしまいます苦笑

3万円仕掛けた銘柄が上がっても下がってもあまり意味はありませんので、

1銘柄投入額を均一にしたい場合には、

上記のように下限を10万など、金額指定にするようにしています。

■トレード日記側ではシグナルが出ていない戦略も結構あるようですが、どういう構成になっているのかヒントを教えてください。

トレード日記側では、

「それぞれの戦略の得意相場でのみシグナルを出す」

というテーマでやっています。

・ゴッドNISA: 超上昇トレンド用(仕掛けが最も遅い)
・ゴッドトレイル: 上昇トレンド用(仕掛けが二番目に遅い)
・ゴッドトランザム: ボックス〜上昇トレンド用(仕掛けの早さは普通)
・ゴッドインフェルノ: 下落トレンド〜ボックス用(仕掛けの早さは普通)
・ゴッドカウンター: 全相場用(仕掛けはなかなか遅いですが、まだこの戦略は未完成です苦笑)

今は一応は上昇トレンド判定ですので、

安値圏順張り買いであるゴッドインフェルノのシグナルは出ないようになっています。

また、ゴッドトレイルでもゴッドトランザムでも安値圏シグナルが出る場合がありますので、

同じタイプの戦略を増やしてもリスクが高まる懸念があるため、

上昇トレンドではゴッドインフェルノのシグナルを出さないようにしています。

逆に、9〜10月のような下落トレンドでは、

ゴッドインフェルノとゴッドカウンターのシグナルしか出ないようにしてあります。

それ以外の戦略のシグナルを出にくくしてあります。

あとは、ゴッドトランザムよりもゴッドトレイルの方が仕掛けが遅いのですが、

どうもこの2つの戦略ではシグナル銘柄が似ているので、

ゴッドトランザム+ゴッドトレイル

の複数売買ルールを使っています。

これはこの2戦略で、銘柄の重複を除外するためでして、

このポートフォリオの場合、

複数の戦略で同じ銘柄に仕掛けることがないようにしてあります。

その上で、ゴッドトランザムよりもゴッドトレイルの場合、

ゴッドトランザムのシグナルを優先しています。

ゴッドトランザムのシグナルが少ない場合などに、

ゴッドトレイルでシグナル数を補っているようなイメージですね〜。

なお、ゴッドNISAは今のような日経が強い地合での活躍を期待して構築したのですが、

…まったく日経と連動しません苦笑

あくまで私の場合ですと、

フォワードで実際利益が出ている戦略に、

一番投入するようなスタイルかもしれません。

もちろん多元複利運用なので、

調子が良ければ自然と投入額も増えますため、

フォワードがいい戦略に一番投入するのは当たり前といえば当たり前ですが苦笑

現在のポートフォリオは逆張り買いが足りないので、

まずは逆張り買いの開発からだと考えております笑

あと最近試していることとしまして、

「バックテスト段階の期待値よりも、最適分散投資段階の期待値を落とす」

というスタイルでやっています。

たとえばバックテスト段階の期待値が3%だとしましたら、

最適分散投資段階では期待値が2.5%程度の優先順を使う感じですね〜。

これがいいのか悪いのかはよく分かりませんが(コラ、

実験込みでテストしています笑

↓ゴッドトランザム+ゴッドトレイル複数売買ルールの成績

よくあるご質問と回答(80)(1)

よくあるご質問と回答(80)(2)

トレシズの「シストレ全般のQ&A」の記事

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