個人的には平均保有期間を重視するタイプかもしれません。

よくブログで、

「シストレ戦略の能力は一般的には取引回数×期待値で表される場合が多い」

とは書かせていただいておりましたが、

これは若干語弊がある表現だったかもしれません苦笑

もちろん、

「取引回数×期待値」

が1つの指針であることには間違いないとは思いますが、

その他の要素ですと、

・平均保有期間
・トレード毎勝率

あたりが代表的でしょうか。

Mariku様のブログで、勝率について書かれていた記事が非常に参考になりました笑

■トレードの勝率について
http://tradermariku.blog.fc2.com/blog-entry-240.html

トレード毎勝率につきましては、

システムトレーダーによって重視する度合いがまったく異なりますよね汗

私自身は実際今でもトレード毎勝率を軽視するタイプだったりしますが、

メンタル面やDD面を考えますと勝率が高いに越したことはない、

とも言えるのかもしれません。

これはやはりといいますか、デイが好きかスイングが好きかなどのお話同様、

結構好みのお話になってくるのかもしれませんね〜。

大事なのは、

「ご自身の好みに合わせる」

ということではないかとは思っていたりします。

個人的には、勝率よりはむしろ平均保有期間を重視するタイプかもしれません。

たとえばですが、

・戦略A
期待値： 1.50％
平均保有期間： 2日

・戦略B
期待値： 1.40％
平均保有期間： 1.80日

このような2つの戦略があったとします。

この場合、「どちらが優秀か？」と考えますと、

結論的には、

「どちらも大差はない」

という結論になるかもしれません（ぇ

一見期待値が高い戦略Aの方が優秀に見えますが、

戦略Bの方は、期待値を落とすかわりに保有期間を短くしているため、

回転率を高めている形になるわけですね〜。

上記のような2戦略の成績を比較した場合、

通算利益率には大差がない場合が多くなります。

そのためですが、

・個人的に最近重視するのは「期待値÷平均保有期間の大きさ」（もちろん大きい方がいいです。）
・その上で、取引回数は資金量に合わせて調整する必要がある（たとえば資金量が大きい場合にはある程度の取引回数を確保する、など）
・その上で、期待値や勝率などどこを重視するかは、「自分の好み」から考える

といった感じかもしれませんね〜。

平均保有期間を短くするカスタマイズというのは結構有効だと思っておりまして、

私自身、トレード日記側で使っておりますゴッドトランザムの平均保有期間は、

開発当初よりもおよそ0.5日ほど短くなっています苦笑

期待値も多少は落ちたとは思いますが、

その分回転率が高まり、

また、証券会社の口座にポジションがなく、キャッシュである時間が増えましたので、

なんといいますかメンタル的にはプラスに作用した気がします。

あとは、平均保有期間はトレンドによって変えるのもありではないか、

とは考えていたりしますね〜。

これは1戦略単位のお話ではなく、

ポートフォリオ全体の平均保有期間という意味合いです。

下にジャスダックインデックスのチャートをアップさせていただきましたが、

保有期間長めの買い戦略が効きやすいのは、

やはりといいますか2013年前半のような、上に伸びるチャート形ですよね。

一方今の相場は、

上方向ではありますが2013年前半ほどはトレンドがはっきりしていません。

こういった意味では、

たとえばトレーリングストップ系の買い戦略など保有期間の長い戦略は、

今は2013年前半ほどは機能しないのではないかとは推測されます。

あくまで個人的な勝手なイメージではありますが、

今はどちらかといいますと短期戦略の方が機能しやすそうな感じはします。

・ジャスダックインデックスなどの指標が上方向への明確なトレンドを示している時ほどポートフォリオ全体の買いの平均保有期間を長くする
・そうでなければ平均保有期間を短くする

といった組み方も1つ、とは言えるのかもしれませんね〜。

…とはいえ、このあたりはやはり好みを最も重視すべきだとは思っております笑