システムトレードブログ

個人的な、最近の資金管理調整方法(2)

トレシズ資金管理方法

私の場合ですとまずは、

各戦略の過去最大DD分の資金は現金として残しておく、

というスタイルなのは前回書かせていただいた通りです。

■個人的な、最近の資金管理調整方法
https://www.torezista.com/blog/blog_1546/

たとえば資金1000万で、各戦略の各最大DDの合計が200万だとしましたら、

200万は現金で残しておき、

800万を各戦略に割り当てるイメージですね〜。

そして次に各戦略にどのように資金を割り当てるかですが、

ここで結構複数売買ルールを使う場合が多いです。

まずは使っている全戦略を複数売買ルールとして一体化しまして、

最適分散投資ファイル側の設定としましては、

・総資金は上記例の場合800万
・単利通年
・各戦略の資金配分としましては、順張り買いの投入資金は多め、逆張り買い(正確には約定率が高い戦略)の投入資金は小さめ

といった感じでまずは適当に調整します苦笑

そしてまっさきにチェックしますのは、

やはり1銘柄投入額でしょうか。

複数売買ルールにした上で最適分散投資しますと大体日々の1銘柄投入額が分かります。

あとは以下の個人的な好みと照らし合わせつつ、

各戦略の1銘柄投入額を調整していく感じですね〜。

■1銘柄投入額の個人的な好みについて語ってみます。
https://www.torezista.com/blog/blog_1536/

次に見るのが、

日次損益における「株式評価額」です。

ようするに保有ポジション総額ですが、

私の場合ですと正直日々800万持ち越すというのは無理な体質ですので苦笑、

ここが増えすぎないようにする場合が多いです。

主に2008年8月〜10月あたりと、2013年1月〜5月あたりの株式評価額を見る場合が多いかもしれません。

前者はリーマンショックですが苦笑、

私の場合ですと、この時期に買いの保有ポジション総額が200万を超えているようですと問題視しますね〜。

その際には、弱いトレンドでシグナルが出るタイプの買い戦略(多くの場合は逆張り買い)のロットや1銘柄投入額を、

複数売買ルール側で減らしていく場合が多いです。

あとは2013年1月〜5月あたりのアベノミクスですが、

この時期は逆に、保有ポジション総額が少なすぎるようだと問題視します。

あくまで個人的にですが、

2013年5月あたりの保有ポジション総額は400万ぐらいにはしたい感じでしょうか。

以上のような調整をしますと、

「どの戦略にどの程度の資金を割り当て、その戦略では何銘柄分散にするか」

というのが大体見えてきます。

あとはそれを元に、

各戦略の実運用向けの最適分散投資ファイルを1個ずつ作っていくような感じですね〜。

これは個人的に、

実運用では基本複数売買ルールを使わないためです汗

個人的な、最近の資金管理調整方法(2)(1)

個人的な、最近の資金管理調整方法(2)(2)

トレシズの「資金管理方法」の記事

前々記事:資金にバッファを持たせるという考え方が大事だと思っています。
前の記事:個人的な、最近の資金管理調整方法
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