特定戦略のDD中のみシグナルを出す方法

たとえばですが、

鉄壁スイングガード2と、戦略Bの2つがあったとしまして、

「戦略Bでは、鉄壁スイングガード2のDDが10万円より大きい場合のみ、シグナルを出したい」

といった場合もあるかもしれません。

これは、以前書かせていただきました以下の記事と関連する内容です。

■買い戦略の開始は、鉄壁のDD中が狙い目？
https://www.torezista.com/blog/blog_1495/

戦略Bにおいて、鉄壁スイングガード2のDDが10万円より大きい場合のみシグナルを出すにはどうすればいいか？

という点についてですが、

これは「環境データ」を使うのが1つの方法かもしれません。

手順としては以下のような感じです。

（1）まず、鉄壁スイングガード2のバックテスト＋最適分散投資を行います。
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（2）最適分散投資後、「日次損益」のCSVをデスクトップに保存します。
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（3）エクセルでCSVを開き、多少加工します。
・1列目に列を挿入し、最上部に「共通」という文字を入力します。
・置換で、「千円」「%」の文字列を削除します。
あとは上書き保存です。
ひとまず下の画像のような感じですが、今回は%は削除していません。
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（4）再度イザナミに戻り、戦略Bのバックテストファイルを開きます。
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（5）オプションの「売買ルールの条件判断に環境データを使用する」にチェックを入れます。
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（6）左部「環境データを使う」に、「鉄壁2DD」などといった名称の環境データを追加します。
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（7）「ファイルを選択」から、先ほど保存したCSVを読み込みます。時系列の項目のみ「日別」にします。
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（8）あとは戦略Bの仕掛け条件に、特殊データの「鉄壁2DD（DD（円））が100より大きい」といった仕掛け条件を入れればOKとなります。

上記で実際に検証してみると、以下のようになります。

■翌日寄りで買い→翌日寄りで手仕舞い（環境データ未使用）

総取引回数： 3296732回
期待値： 0.01％

■翌日寄りで買い→翌日寄りで手仕舞い（鉄壁2のDDが10万円より大きい場合のみシグナルを出した場合）

総取引回数： 911383回
期待値： 0.07％

見事に期待値が上がるという結果になりました笑

期待値が上がっている以上は、

「戦略開始時期は、鉄壁スイングガード2のDD中が狙い目」

という結論になっているのではないか、と思いますね〜。

もちろん上記は鉄壁スイングガード2に限ったお話でもないとは思いますが、

いろいろな戦略で調べてみると、もしかしたら発見があるかもしれませんね。

応用すれば、

戦略Aが特定の状況になった際に、

戦略Bで仕掛けシグナルを出す、もしくは手仕舞いシグナルを出す、

といった戦略同士の連動を行えるかもしれません笑

↓日次損益の加工方法のご参考