個人的な最近のポートフォリオの組み方

さて、明日から相場再開ですね〜。

こういった長期休暇で物寂しさを感じるあたり、

個人的にはトレードが好きなんだなぁとは思ってしまいます苦笑

今日は最近の私自身のポートフォリオの組み方についてです。

まず、私自身は1戦略の成績には期待しないというのは従来通りです。

といいますのも、

1戦略単位ですと、たとえば仕掛けた銘柄1銘柄が暴落しただけでも結構致命的なDDになる場合があります苦笑

たとえば1銘柄に集中投資した場合に、

その銘柄がこけた際にはそれでトレード生命を絶たれてしまうのと同様のことが、

1戦略への集中投資の場合にも言えるのではないかと考えております。

そのため、

「1戦略単位ではなく、ポートフォリオのバランスを最重視する」

というのが個人的な鉄則です。

そして2点目は、

「できるだけタイプの異なる戦略から導入していく」

という点です。

■保有日数

（A）デイトレード
（B）1日オーバーナイト
（C）スイング
（D）中長期

■スタイル

（E）順張り
（F）逆張り

■狙い位置

（G）高値圏
（H）中間圏
（I）安値圏

■売買代金

（J）新興・小型株狙い
（K）大型株狙い

といった感じでカテゴリー分けできるかもしれませんが、

全種類あわせますと、

4×2×3×2＝48通りありますね〜汗

…キン肉マンの48の必殺技ではないですが（ｺﾗ

個人的な好みでは、

私自身中長期はそこまで得意とはしておりませんので、

トータル的に見ますと36通りとして考えています。

そして、ポートフォリオに導入する戦略は、

「36通りの中で重複しないものから」

という感じです。

トレード日記側の現在のポートフォリオとしましては、

（C）（E）（G）（J）：ゴッドトランザム
（B）（E）（G）（J）：ゴッドスプレッド2
（A）（E）（G）（J）：新デイトレード高値圏順張り買い戦略（ゴッドスラスト）
（A）（E）（I）（J）：新デイトレード安値圏順張り買い戦略
（A）（F）（H）（J）：新デイトレード押し目買い戦略（ゴッドグラヴィティ）
（A）（F）（I）（J）：新デイトレード逆張り買い戦略

という感じですね〜。

…見事に小型株狙いの戦略ばかりですが苦笑

小型株か大型株かは、好みの要素が大きいとも思いますし、

両方狙うためには資金量が必要になってくるとは思いますので、

好み＋資金量で判断するのがいいのではないか、とは考えております。

あとは保有日数ですが、

個人的には「短期戦略からの導入」が好みです。

保有日数が長いほど期待値が高くなるもののリスクも高まるので、

リスクを抑える目的であれば、保有日数を短くすればいい、

という結論になるためですね〜。

あくまで最近の好みですと、

（1）1日オーバーナイトorスイング
（2）デイトレード
（3）中長期

という順での導入が好きだったりします笑

そして次にですが、

最近よく書かせていただいておりますが、

「トレンド考慮」

が最も重要ではないか、と考えます。

個人的なトレンド大別ですと、

（1）超上昇トレンド
（2）上昇トレンド
（3）ボックス（強）←今ここ
（4）ボックス（弱）
（5）下落トレンド
（6）超下落トレンド

という感じですが、

下に行くほど稼働戦略（もしくは保有量）を減らすように構築するだけで、

勝てるとは言えませんが、少なくとも大負けを回避することが可能だと思っております。

そのため、

特に（4）〜（6）の地合において、

日頃の保有量が多くなりすぎないようなバランスに調整するのは、

個人的な鉄則です苦笑

ご参考までに、トレード日記側の戦略が上記トレンドではどういう動きをするかといいますと、

ゴッドトランザム：（3）（4）（5）（6）ボックス（強）以下では停止
ゴッドスプレッド2：（5）（6）下落トレンド以下では停止
新デイトレード高値圏順張り買い戦略：（3）（4）（5）（6）ボックス（強）以下では停止
新デイトレード安値圏順張り買い戦略：これはまだ完成していないので未定です（ｺﾗ
新デイトレード押し目買い戦略：（5）下落トレンドでは停止（超下落トレンドでは動かします。）
新デイトレード逆張り買い戦略：（5）下落トレンドでは停止（超下落トレンドでは動かします。）

といった感じの仕組みをロジック内に組み込んであります。